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Formule Ligne du marché des capitaux

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Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement. Vérifiez FAQs

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

R_p - Rendement attendu du portefeuille?Rf - Retour sans risque?ER_m - Rendement attendu du portefeuille de marché?σ_m - Risque du marché?σ_p - Risque de portefeuille?

Exemple Ligne du marché des capitaux

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Ligne du marché des capitaux avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Ligne du marché des capitaux avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Ligne du marché des capitaux.

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

) ci-dessus pour modifier les valeurs d'entrée et les unités.

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Ligne du marché des capitaux Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Ligne du marché des capitaux ?

Premier pas Considérez la formule

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Dernière étape Évaluer

∴

R p = 9.6

Ligne du marché des capitaux Formule Éléments

Variables

Rendement attendu du portefeuille

Symbole: R_p

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Rendement attendu du portefeuille

Retour sans risque

Le rendement sans risque est le taux de rendement théorique attribué à un investissement sans risque.

Symbole: Rf

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Retour sans risque

Rendement attendu du portefeuille de marché

Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.

Symbole: ER_m

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Rendement attendu du portefeuille de marché

Risque du marché

Le risque de marché est la possibilité qu'un individu ou une autre entité subisse des pertes en raison de facteurs affectant la performance globale des investissements sur les marchés financiers.

Symbole: σ_m

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Risque du marché

Risque de portefeuille

Le risque de portefeuille est une possibilité que la combinaison d'actifs ou d'unités, au sein des investissements que vous possédez, ne parvienne pas à atteindre les objectifs financiers.

Symbole: σ_p

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Risque de portefeuille

Autres formules dans la catégorie Finance quantitative

va Risque neutre Probabilité

π = \frac{((1 + (\frac{R f}{100})) \cdot P0) - S d}{S u - S d}

va Modèle de revenus d'Ibbotson Chen

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Comment évaluer Ligne du marché des capitaux ?

L'évaluateur Ligne du marché des capitaux utilise Expected Portfolio Return = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille pour évaluer Rendement attendu du portefeuille, La Capital Market Line est un cas particulier de la CAL, c'est-à-dire la ligne qui constitue l'allocation entre un actif sans risque et un portefeuille risqué pour un investisseur. Rendement attendu du portefeuille est désigné par le symbole R_p.

Comment évaluer Ligne du marché des capitaux à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Ligne du marché des capitaux, saisissez Retour sans risque (Rf), Rendement attendu du portefeuille de marché (ER_m), Risque du marché (σ_m) & Risque de portefeuille (σ_p) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Ligne du marché des capitaux

Quelle est la formule pour trouver Ligne du marché des capitaux ?

La formule de Ligne du marché des capitaux est exprimée sous la forme Expected Portfolio Return = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille. Voici un exemple : 9 = 12+((9-12)/market_risk)*4.

Comment calculer Ligne du marché des capitaux ?

Avec Retour sans risque (Rf), Rendement attendu du portefeuille de marché (ER_m), Risque du marché (σ_m) & Risque de portefeuille (σ_p), nous pouvons trouver Ligne du marché des capitaux en utilisant la formule - Expected Portfolio Return = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille.

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