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Formule Gain FRA (position longue)

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FRA Payoff est le montant net du règlement échangé entre les parties à l’expiration de l’accord. Vérifiez FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - Gain FRA?NP - Principal notionnel?r_exp - Taux sous-jacent à l'expiration?r_forward - Taux du contrat à terme?n_ur - Nombre de jours dans le taux sous-jacent?

Exemple Gain FRA (position longue)

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Gain FRA (position longue) avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Gain FRA (position longue) avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Gain FRA (position longue).

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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La finance internationale » fx Gain FRA (position longue)

Gain FRA (position longue) Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Gain FRA (position longue) ?

Premier pas Considérez la formule

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

L'étape suivante Évaluer

∴

FRA p = 1793.72197309417

Dernière étape Réponse arrondie

∴

FRA p = 1793.722

Gain FRA (position longue) Formule Éléments

Variables

Gain FRA

FRA Payoff est le montant net du règlement échangé entre les parties à l’expiration de l’accord.

Symbole: FRA_p

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Gain FRA

Principal notionnel

Le principal notionnel est la valeur nominale ou nominale d'un instrument financier, représentant le montant utilisé pour calculer les paiements et les obligations mais pas nécessairement échangé.

Symbole: NP

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Principal notionnel

Taux sous-jacent à l'expiration

Le taux sous-jacent à l'expiration fait référence à la valeur de référence sur laquelle les termes d'un contrat dérivé sont basés lorsque le contrat atteint sa date d'échéance.

Symbole: r_exp

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Taux sous-jacent à l'expiration

Taux du contrat à terme

Le taux du contrat à terme est le prix convenu auquel deux parties conviennent d'échanger un actif ou une devise à une date ultérieure, quel que soit le taux du marché en vigueur à ce moment-là.

Symbole: r_forward

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Taux du contrat à terme

Nombre de jours dans le taux sous-jacent

Le nombre de jours dans le taux sous-jacent fait référence à la durée ou à la période pendant laquelle le taux d'intérêt est observé ou mesuré dans le cadre d'un contrat financier ou d'un calcul, généralement exprimé en jours.

Symbole: n_ur

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Nombre de jours dans le taux sous-jacent

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Comment évaluer Gain FRA (position longue) ?

L'évaluateur Gain FRA (position longue) utilise FRA Payoff = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360)))) pour évaluer Gain FRA, Le gain FRA (position longue) représente le montant du règlement en espèces reçu par la partie détenant la position longue dans un accord de taux à terme (FRA) à l'expiration de l'accord. Gain FRA est désigné par le symbole FRA_p.

Comment évaluer Gain FRA (position longue) à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Gain FRA (position longue), saisissez Principal notionnel (NP), Taux sous-jacent à l'expiration (r_exp), Taux du contrat à terme (r_forward) & Nombre de jours dans le taux sous-jacent (n_ur) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Gain FRA (position longue)

Quelle est la formule pour trouver Gain FRA (position longue) ?

La formule de Gain FRA (position longue) est exprimée sous la forme FRA Payoff = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360)))). Voici un exemple : 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

Comment calculer Gain FRA (position longue) ?

Avec Principal notionnel (NP), Taux sous-jacent à l'expiration (r_exp), Taux du contrat à terme (r_forward) & Nombre de jours dans le taux sous-jacent (n_ur), nous pouvons trouver Gain FRA (position longue) en utilisant la formule - FRA Payoff = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360)))).

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