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Formule Écart type du portefeuille

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L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne. Vérifiez FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Écart type du portefeuille?w₁ - Pondération de l'actif 1?σ₁ - Variation des rendements des actifs 1?w₂ - Pondération de l'actif 2?σ₂ - Variation des rendements des actifs 2?p₁₂ - Coefficient de corrélation du portefeuille?

Exemple Écart type du portefeuille

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Écart type du portefeuille avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Écart type du portefeuille avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Écart type du portefeuille.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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Formules d'investissement importantes » fx Écart type du portefeuille

Écart type du portefeuille Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Écart type du portefeuille ?

Premier pas Considérez la formule

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

L'étape suivante Évaluer

∴

σp = 0.381498686760518

Dernière étape Réponse arrondie

∴

σp = 0.3815

Écart type du portefeuille Formule Éléments

Variables

Les fonctions

Écart type du portefeuille

L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.

Symbole: σp

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart type du portefeuille

Pondération de l'actif 1

La pondération de l'actif 1 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.

Symbole: w₁

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Pondération de l'actif 1

Variation des rendements des actifs 1

Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.

Symbole: σ₁

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Variation des rendements des actifs 1

Pondération de l'actif 2

La pondération de l'actif 2 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.

Symbole: w₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Pondération de l'actif 2

Variation des rendements des actifs 2

La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.

Symbole: σ₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Variation des rendements des actifs 2

Coefficient de corrélation du portefeuille

Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.

Symbole: p₁₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Coefficient de corrélation du portefeuille

sqrt

Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules dans la catégorie Formules d'investissement importantes

va Certificat de dépôt

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

va Intérêts composés

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

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CGY = \frac{P c - P0}{P0}

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RP = ROI - Rf return

Voir plus OpenImg

Comment évaluer Écart type du portefeuille ?

L'évaluateur Écart type du portefeuille utilise Portfolio Standard Deviation = sqrt((Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)) pour évaluer Écart type du portefeuille, La formule de l’écart type du portefeuille est définie comme une mesure de la dispersion ou de la volatilité des rendements d’un portefeuille d’actifs. Écart type du portefeuille est désigné par le symbole σp.

Comment évaluer Écart type du portefeuille à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Écart type du portefeuille, saisissez Pondération de l'actif 1 (w₁), Variation des rendements des actifs 1 (σ₁), Pondération de l'actif 2 (w₂), Variation des rendements des actifs 2 (σ₂) & Coefficient de corrélation du portefeuille (p₁₂) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Écart type du portefeuille

Quelle est la formule pour trouver Écart type du portefeuille ?

La formule de Écart type du portefeuille est exprimée sous la forme Portfolio Standard Deviation = sqrt((Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)). Voici un exemple : 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Comment calculer Écart type du portefeuille ?

Avec Pondération de l'actif 1 (w₁), Variation des rendements des actifs 1 (σ₁), Pondération de l'actif 2 (w₂), Variation des rendements des actifs 2 (σ₂) & Coefficient de corrélation du portefeuille (p₁₂), nous pouvons trouver Écart type du portefeuille en utilisant la formule - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)). Cette formule utilise également la ou les fonctions Racine carrée (sqrt).

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