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Formule Écart de portefeuille

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La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements. Vérifiez FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Écart de portefeuille?w₁ - Pondération de l'actif 1?σ₁ - Variation des rendements des actifs 1?w₂ - Pondération de l'actif 2?σ₂ - Variation des rendements des actifs 2?p₁₂ - Coefficient de corrélation du portefeuille?

Exemple Écart de portefeuille

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Écart de portefeuille avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Écart de portefeuille avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Écart de portefeuille.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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Formules d'investissement importantes » fx Écart de portefeuille

Écart de portefeuille Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Écart de portefeuille ?

Premier pas Considérez la formule

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

L'étape suivante Évaluer

∴

Var p = 0.145541248

Dernière étape Réponse arrondie

∴

Var p = 0.1455

Écart de portefeuille Formule Éléments

Variables

Écart de portefeuille

La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements.

Symbole: Var_p

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Écart de portefeuille

Pondération de l'actif 1

La pondération de l'actif 1 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.

Symbole: w₁

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Pondération de l'actif 1

Variation des rendements des actifs 1

Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.

Symbole: σ₁

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Variation des rendements des actifs 1

Pondération de l'actif 2

La pondération de l'actif 2 fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.

Symbole: w₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Pondération de l'actif 2

Variation des rendements des actifs 2

La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.

Symbole: σ₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Variation des rendements des actifs 2

Coefficient de corrélation du portefeuille

Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.

Symbole: p₁₂

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Coefficient de corrélation du portefeuille

Autres formules dans la catégorie Formules d'investissement importantes

va Certificat de dépôt

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

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FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

va Capital Gains Rendement

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

va Risque Premium

RP = ROI - Rf return

Voir plus OpenImg

Comment évaluer Écart de portefeuille ?

L'évaluateur Écart de portefeuille utilise Portfolio Variance = (Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille) pour évaluer Écart de portefeuille, La formule de variance du portefeuille est définie comme une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements. Il quantifie le degré de risque associé à la détention d’un portefeuille particulier. Écart de portefeuille est désigné par le symbole Var_p.

Comment évaluer Écart de portefeuille à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Écart de portefeuille, saisissez Pondération de l'actif 1 (w₁), Variation des rendements des actifs 1 (σ₁), Pondération de l'actif 2 (w₂), Variation des rendements des actifs 2 (σ₂) & Coefficient de corrélation du portefeuille (p₁₂) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Écart de portefeuille

Quelle est la formule pour trouver Écart de portefeuille ?

La formule de Écart de portefeuille est exprimée sous la forme Portfolio Variance = (Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille). Voici un exemple : 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

Comment calculer Écart de portefeuille ?

Avec Pondération de l'actif 1 (w₁), Variation des rendements des actifs 1 (σ₁), Pondération de l'actif 2 (w₂), Variation des rendements des actifs 2 (σ₂) & Coefficient de corrélation du portefeuille (p₁₂), nous pouvons trouver Écart de portefeuille en utilisant la formule - Portfolio Variance = (Pondération de l'actif 1)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Pondération de l'actif 2)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Pondération de l'actif 1*Pondération de l'actif 2*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille).

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