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Formule Durée modifiée

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La durée modifiée, une formule couramment utilisée dans l'évaluation des obligations, exprime la variation de la valeur d'un titre en raison d'une variation des taux d'intérêt. Vérifiez FAQs

MD = \frac{Macaulay dur}{1 + \frac{YTM}{n}}

MD - Durée modifiée?Macaulay_dur - Durée de Macaulay?YTM - Rendement à maturité (YTM)?n - Périodes de coupons?

Exemple Durée modifiée

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Durée modifiée avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Durée modifiée avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Durée modifiée.

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

0.2857 = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

Conseil: Utilisez l'icône en forme de crayon ( Pencil

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Durée modifiée Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Durée modifiée ?

Premier pas Considérez la formule

MD = \frac{Macaulay dur}{1 + \frac{YTM}{n}}

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

MD = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

MD = \frac{2}{1 + \frac{12}{2}}

L'étape suivante Évaluer

∴

MD = 0.285714285714286

Dernière étape Réponse arrondie

∴

MD = 0.2857

Durée modifiée Formule Éléments

Variables

Durée modifiée

La durée modifiée, une formule couramment utilisée dans l'évaluation des obligations, exprime la variation de la valeur d'un titre en raison d'une variation des taux d'intérêt.

Symbole: MD

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Durée modifiée

Durée de Macaulay

La durée Macaulay est le temps moyen pondéré jusqu'à ce que les flux de trésorerie soient reçus.

Symbole: Macaulay_dur

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Durée de Macaulay

Rendement à maturité (YTM)

Le rendement à l'échéance (YTM) est le rendement total attendu d'une obligation si l'obligation est détenue jusqu'à la fin de sa durée de vie.

Symbole: YTM

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur peut être positive ou négative.

Formules pour trouver Rendement à maturité (YTM)

Périodes de coupons

Les périodes de coupon font référence aux intérêts annuels payés sur une obligation.

Symbole: n

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur peut être positive ou négative.

Formules pour trouver Périodes de coupons

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va Ratio de rétention

RR = \frac{NI - D}{NI}

va Réduction des stocks

IS = (\frac{RI - I}{RI}) \cdot 100

va Durée de Macaulay

Macaulay dur = \sum (x, 1, 5, cfn, ({(\frac{CF}{1 + \frac{YTM}{n c}})}^{cfn})) \cdot (\frac{T yrs}{PV})

Comment évaluer Durée modifiée ?

L'évaluateur Durée modifiée utilise Modified Duration = Durée de Macaulay/(1+Rendement à maturité (YTM)/Périodes de coupons) pour évaluer Durée modifiée, La durée modifiée est une formule qui exprime la variation mesurable de la valeur d'un titre en réponse à une variation des taux d'intérêt. Durée modifiée est désigné par le symbole MD.

Comment évaluer Durée modifiée à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Durée modifiée, saisissez Durée de Macaulay (Macaulay_dur), Rendement à maturité (YTM) (YTM) & Périodes de coupons (n) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Durée modifiée

Quelle est la formule pour trouver Durée modifiée ?

La formule de Durée modifiée est exprimée sous la forme Modified Duration = Durée de Macaulay/(1+Rendement à maturité (YTM)/Périodes de coupons). Voici un exemple : 1.142857 = 2/(1+12/2).

Comment calculer Durée modifiée ?

Avec Durée de Macaulay (Macaulay_dur), Rendement à maturité (YTM) (YTM) & Périodes de coupons (n), nous pouvons trouver Durée modifiée en utilisant la formule - Modified Duration = Durée de Macaulay/(1+Rendement à maturité (YTM)/Périodes de coupons).

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