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Formule Distribution cumulative 1

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La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action. Vérifiez FAQs

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

D₁ - Distribution cumulative 1?P_c - Cours actuel de l'action?K - Prix d’exercice des options?R_f - Taux sans risque?v_us - Actions sous-jacentes volatiles?t_s - Délai jusqu'à l'expiration du stock?

Exemple Distribution cumulative 1

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Distribution cumulative 1 avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Distribution cumulative 1 avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Distribution cumulative 1.

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

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Gestion des changes » fx Distribution cumulative 1

Distribution cumulative 1 Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Distribution cumulative 1 ?

Premier pas Considérez la formule

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

L'étape suivante Évaluer

∴

D 1 = 146.257733213869

Dernière étape Réponse arrondie

∴

D 1 = 146.2577

Distribution cumulative 1 Formule Éléments

Variables

Les fonctions

Distribution cumulative 1

La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.

Symbole: D₁

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Distribution cumulative 1

Cours actuel de l'action

Le cours actuel de l’action est le prix d’achat actuel du titre.

Symbole: P_c

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Cours actuel de l'action

Prix d’exercice des options

Le prix d'exercice de l'option indique le prix prédéterminé auquel une option peut être achetée ou vendue lorsqu'elle est exercée.

Symbole: K

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Prix d’exercice des options

Taux sans risque

Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.

Symbole: R_f

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur peut être positive ou négative.

Formules pour trouver Taux sans risque

Actions sous-jacentes volatiles

L’action sous-jacente volatile est une action dont le prix fluctue énormément, atteint de nouveaux hauts et bas ou évolue de manière erratique.

Symbole: v_us

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Actions sous-jacentes volatiles

Délai jusqu'à l'expiration du stock

Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.

Symbole: t_s

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Délai jusqu'à l'expiration du stock

Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.

Syntaxe: ln(Number)

sqrt

Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules dans la catégorie Gestion des changes

va Distribution cumulative deux

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

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C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

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P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

va Parité des taux d'intérêt

k f = Sp \cdot (\frac{1 + I Q}{1 + I B})

Voir plus OpenImg

Comment évaluer Distribution cumulative 1 ?

L'évaluateur Distribution cumulative 1 utilise Cumulative Distribution 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)) pour évaluer Distribution cumulative 1, La formule de distribution cumulative est définie comme une formule utilisée dans divers modèles et théories financiers pour analyser et évaluer différents aspects des marchés financiers, des investissements et de la finance d'entreprise. Distribution cumulative 1 est désigné par le symbole D₁.

Comment évaluer Distribution cumulative 1 à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Distribution cumulative 1, saisissez Cours actuel de l'action (P_c), Prix d’exercice des options (K), Taux sans risque (R_f), Actions sous-jacentes volatiles (v_us) & Délai jusqu'à l'expiration du stock (t_s) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Distribution cumulative 1

Quelle est la formule pour trouver Distribution cumulative 1 ?

La formule de Distribution cumulative 1 est exprimée sous la forme Cumulative Distribution 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)). Voici un exemple : 146.2533 = (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25)).

Comment calculer Distribution cumulative 1 ?

Avec Cours actuel de l'action (P_c), Prix d’exercice des options (K), Taux sans risque (R_f), Actions sous-jacentes volatiles (v_us) & Délai jusqu'à l'expiration du stock (t_s), nous pouvons trouver Distribution cumulative 1 en utilisant la formule - Cumulative Distribution 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)). Cette formule utilise également la ou les fonctions Logarithme naturel (ln), Racine carrée (sqrt).

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