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Formule Convexité efficace

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La convexité effective est une mesure utilisée dans l'investissement obligataire pour évaluer la sensibilité de la durée d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. Vérifiez FAQs
EC=PV-+PV+-(2⋅Po)(ΔC)2⋅Po
EC - Convexité efficace?PV- - Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue?PV+ - Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente?Po - Prix initial de l'obligation?ΔC - Changement de courbe?

Exemple Convexité efficace

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Convexité efficace avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Convexité efficace avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Convexité efficace.

1.4522Edit=19405Edit+470Edit-(2⋅135Edit)(10Edit)2⋅135Edit
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Convexité efficace Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Convexité efficace ?

Premier pas Considérez la formule
EC=PV-+PV+-(2⋅Po)(ΔC)2⋅Po
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ EC=19405+470-(2⋅135)(10)2⋅135
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ EC=19405+470-(2⋅135)(10)2⋅135
L'étape suivante Évaluer
∴EC=1.45222222222222
Dernière étape Réponse arrondie
∴EC=1.4522

Convexité efficace Formule Éléments

Variables
Convexité efficace
La convexité effective est une mesure utilisée dans l'investissement obligataire pour évaluer la sensibilité de la durée d'une obligation aux variations des taux d'intérêt.
Symbole: EC
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Convexité efficaceOpen Variable
Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue
Le prix de l'obligation lorsque le rendement diminue fait référence au nouveau prix de l'obligation après une réduction hypothétique du rendement ou du taux d'intérêt.
Symbole: PV-
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l’obligation lorsque le rendement diminueOpen Variable
Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente
Le prix de l'obligation lorsque le rendement augmente fait référence au nouveau prix de l'obligation après une augmentation hypothétique du rendement ou du taux d'intérêt.
Symbole: PV+
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l’obligation lorsque le rendement augmenteOpen Variable
Prix initial de l'obligation
Le prix initial de l'obligation est le prix de l'obligation au début de l'exercice.
Symbole: Po
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix initial de l'obligationOpen Variable
Changement de courbe
Le changement de courbe fait référence aux mouvements ou aux déplacements de la courbe des rendements, qui est une représentation graphique de la relation entre les taux d'intérêt et les différentes échéances des titres de créance.
Symbole: ΔC
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Changement de courbeOpen Variable

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Comment évaluer Convexité efficace ?

L'évaluateur Convexité efficace utilise Effective Convexity = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue+Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente-(2*Prix initial de l'obligation))/((Changement de courbe)^2*Prix initial de l'obligation) pour évaluer Convexité efficace, La convexité effective mesure la courbure de la relation entre le prix d'une obligation et les taux d'intérêt, en tenant compte des changements dans les flux de trésorerie dus aux options intégrées. Convexité efficace est désigné par le symbole EC.

Comment évaluer Convexité efficace à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Convexité efficace, saisissez Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue (PV-), Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente (PV+), Prix initial de l'obligation (Po) & Changement de courbe (ΔC) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Convexité efficace

Quelle est la formule pour trouver Convexité efficace ?
La formule de Convexité efficace est exprimée sous la forme Effective Convexity = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue+Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente-(2*Prix initial de l'obligation))/((Changement de courbe)^2*Prix initial de l'obligation). Voici un exemple : 1.452222 = (19405+470-(2*135))/((10)^2*135).
Comment calculer Convexité efficace ?
Avec Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue (PV-), Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente (PV+), Prix initial de l'obligation (Po) & Changement de courbe (ΔC), nous pouvons trouver Convexité efficace en utilisant la formule - Effective Convexity = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue+Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente-(2*Prix initial de l'obligation))/((Changement de courbe)^2*Prix initial de l'obligation).
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