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Formule Changement du prix de l'obligation totale

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Le pourcentage de variation du prix de l'obligation fait référence à la variation du prix de l'obligation exprimée en pourcentage de son prix initial. Vérifiez FAQs

%ΔPV Full = (- MD Annual \cdot ΔYield) + (\frac{1}{2} \cdot AC \cdot {(ΔYield)}^{2})

%ΔPV^Full - Variation en pourcentage du prix de l'obligation?MD_Annual - Durée annuelle modifiée?ΔYield - Changement de rendement?AC - Convexité annuelle?

Exemple Changement du prix de l'obligation totale

Avec des valeurs

Avec unités

Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Changement du prix de l'obligation totale avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Changement du prix de l'obligation totale avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Changement du prix de l'obligation totale.

4609.4125 = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

4609.4125 = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

4609.4125 = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

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Gestion financière stratégique » fx Changement du prix de l'obligation totale

Changement du prix de l'obligation totale Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Changement du prix de l'obligation totale ?

Premier pas Considérez la formule

%ΔPV Full = (- MD Annual \cdot ΔYield) + (\frac{1}{2} \cdot AC \cdot {(ΔYield)}^{2})

L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables

∴

%ΔPV Full = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

L'étape suivante Préparez-vous à évaluer

∴

%ΔPV Full = (- 15 \cdot 55) + (\frac{1}{2} \cdot 3.593 \cdot {(55)}^{2})

Dernière étape Évaluer

∴

%ΔPV Full = 4609.4125

Changement du prix de l'obligation totale Formule Éléments

Variables

Variation en pourcentage du prix de l'obligation

Le pourcentage de variation du prix de l'obligation fait référence à la variation du prix de l'obligation exprimée en pourcentage de son prix initial.

Symbole: %ΔPV^Full

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Variation en pourcentage du prix de l'obligation

Durée annuelle modifiée

La durée modifiée annuelle est une mesure de la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt, exprimée sur une base annuelle.

Symbole: MD_Annual

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Durée annuelle modifiée

Changement de rendement

La variation du rendement fait référence à toute fluctuation du modèle de rendement, c'est-à-dire à toute augmentation ou diminution de l'obligation.

Symbole: ΔYield

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Changement de rendement

Convexité annuelle

La convexité annuelle est la mesure de la dérivée seconde du prix de l'obligation par rapport aux variations du rendement, annualisée.

Symbole: AC

La mesure: NAUnité: Unitless

Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Formules pour trouver Convexité annuelle

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Comment évaluer Changement du prix de l'obligation totale ?

L'évaluateur Changement du prix de l'obligation totale utilise Percentage Change in Price of Bond = (-Durée annuelle modifiée*Changement de rendement)+(1/2*Convexité annuelle*(Changement de rendement)^2) pour évaluer Variation en pourcentage du prix de l'obligation, La variation du prix d'une obligation complète fait référence à la modification du prix de marché d'une obligation en raison de divers facteurs, principalement des variations des taux d'intérêt. Variation en pourcentage du prix de l'obligation est désigné par le symbole %ΔPV^Full.

Comment évaluer Changement du prix de l'obligation totale à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Changement du prix de l'obligation totale, saisissez Durée annuelle modifiée (MD_Annual), Changement de rendement (ΔYield) & Convexité annuelle (AC) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Changement du prix de l'obligation totale

Quelle est la formule pour trouver Changement du prix de l'obligation totale ?

La formule de Changement du prix de l'obligation totale est exprimée sous la forme Percentage Change in Price of Bond = (-Durée annuelle modifiée*Changement de rendement)+(1/2*Convexité annuelle*(Changement de rendement)^2). Voici un exemple : 4609.412 = (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2).

Comment calculer Changement du prix de l'obligation totale ?

Avec Durée annuelle modifiée (MD_Annual), Changement de rendement (ΔYield) & Convexité annuelle (AC), nous pouvons trouver Changement du prix de l'obligation totale en utilisant la formule - Percentage Change in Price of Bond = (-Durée annuelle modifiée*Changement de rendement)+(1/2*Convexité annuelle*(Changement de rendement)^2).

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