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Formule Approximation de la convexité des obligations

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L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Vérifiez FAQs
BCA=P++P--2⋅(P0)2⋅P0⋅(Δy)2
BCA - Approximation de la convexité des obligations?P+ - Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté?P- - Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté?P0 - Valeur de l'obligation?Δy - Modification du taux d'intérêt?

Exemple Approximation de la convexité des obligations

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Approximation de la convexité des obligations avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Approximation de la convexité des obligations avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Approximation de la convexité des obligations.

13750Edit=35Edit+30Edit-2⋅(5Edit)2⋅5Edit⋅(0.02Edit)2
Solution
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HomeIcon Maison » Category Financier » Category Investissement » Category Rendement des obligations » fx Approximation de la convexité des obligations

Approximation de la convexité des obligations Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Approximation de la convexité des obligations ?

Premier pas Considérez la formule
BCA=P++P--2⋅(P0)2⋅P0⋅(Δy)2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ BCA=35+30-2⋅(5)2⋅5⋅(0.02)2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ BCA=35+30-2⋅(5)2⋅5⋅(0.02)2
Dernière étape Évaluer
∴BCA=13750

Approximation de la convexité des obligations Formule Éléments

Variables
Approximation de la convexité des obligations
L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.
Symbole: BCA
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Approximation de la convexité des obligationsOpen Variable
Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté
Le prix d’une obligation lorsqu’il est incrémenté fait référence à la façon dont le prix d’une obligation change lorsque certains facteurs sont incrémentés ou augmentés.
Symbole: P+
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémentéOpen Variable
Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté
Le prix d’une obligation en cas de diminution fait référence à l’impact sur le prix d’une obligation lorsque le rendement (taux d’intérêt) diminue.
Symbole: P-
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémentéOpen Variable
Valeur de l'obligation
La valeur d'une obligation fait référence à la valeur ou au prix actuel d'une obligation sur les marchés financiers.
Symbole: P0
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Valeur de l'obligationOpen Variable
Modification du taux d'intérêt
La variation du taux d'intérêt fait référence à la différence entre le nouveau taux d'intérêt et le taux d'intérêt précédent.
Symbole: Δy
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Formules pour trouver Modification du taux d'intérêtOpen Variable

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Comment évaluer Approximation de la convexité des obligations ?

L'évaluateur Approximation de la convexité des obligations utilise Bond Convexity Approximation = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2) pour évaluer Approximation de la convexité des obligations, La formule d’approximation de la convexité des obligations est définie comme une mesure de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Approximation de la convexité des obligations est désigné par le symbole BCA.

Comment évaluer Approximation de la convexité des obligations à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Approximation de la convexité des obligations, saisissez Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté (P+), Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté (P-), Valeur de l'obligation (P0) & Modification du taux d'intérêt (Δy) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Approximation de la convexité des obligations

Quelle est la formule pour trouver Approximation de la convexité des obligations ?
La formule de Approximation de la convexité des obligations est exprimée sous la forme Bond Convexity Approximation = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2). Voici un exemple : 13750 = (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2).
Comment calculer Approximation de la convexité des obligations ?
Avec Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté (P+), Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté (P-), Valeur de l'obligation (P0) & Modification du taux d'intérêt (Δy), nous pouvons trouver Approximation de la convexité des obligations en utilisant la formule - Bond Convexity Approximation = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2).
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