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Vega (Opciones Griegas) Fórmula

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Vega representa la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad implícita, indicando cuánto cambiará el precio de la opción ante un aumento de un punto en la volatilidad. Marque FAQs

ν = \frac{ΔV}{Δσ}

ν - vega?ΔV - Cambio en la prima de la opción?Δσ - Cambio en la volatilidad del activo subyacente?

Ejemplo de Vega (Opciones Griegas)

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Vega (Opciones Griegas) con Valores.

Así es como se ve la ecuación Vega (Opciones Griegas) con unidades.

Así es como se ve la ecuación Vega (Opciones Griegas).

2 = \frac{2.5}{1.25}

2 = \frac{2.5}{1.25}

2 = \frac{2.5}{1.25}

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Finanzas internacionales » fx Vega (Opciones Griegas)

Vega (Opciones Griegas) Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Vega (Opciones Griegas)?

Primer paso Considere la fórmula

ν = \frac{ΔV}{Δσ}

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

ν = \frac{2.5}{1.25}

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

ν = \frac{2.5}{1.25}

Último paso Evaluar

∴

ν = 2

Vega (Opciones Griegas) Fórmula Elementos

variables

vega

Símbolo: ν

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar vega

Cambio en la prima de la opción

El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés.

Símbolo: ΔV

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Cambio en la prima de la opción

Cambio en la volatilidad del activo subyacente

El cambio en la volatilidad del activo subyacente representa fluctuaciones en los movimientos de precios futuros esperados, lo que influye en consecuencia en los precios de las opciones.

Símbolo: Δσ

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Cambio en la volatilidad del activo subyacente

Otras fórmulas en la categoría Finanzas internacionales

Ir Saldo de la cuenta financiera

BOF = NDI + NPI + A + E

Ir Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Ir Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Ir Paridad de tasa de interés cubierta

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

¿Cómo evaluar Vega (Opciones Griegas)?

El evaluador de Vega (Opciones Griegas) usa Vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente para evaluar vega, Vega (opciones griegas) mide la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad implícita, indicando cuánto cambiará el valor de la opción ante un aumento de un punto en la volatilidad. vega se indica mediante el símbolo ν.

¿Cómo evaluar Vega (Opciones Griegas) usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Vega (Opciones Griegas), ingrese Cambio en la prima de la opción (ΔV) & Cambio en la volatilidad del activo subyacente (Δσ) y presione el botón calcular.

FAQs en Vega (Opciones Griegas)

¿Cuál es la fórmula para encontrar Vega (Opciones Griegas)?

La fórmula de Vega (Opciones Griegas) se expresa como Vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente. Aquí hay un ejemplo: 2 = 2.5/1.25.

¿Cómo calcular Vega (Opciones Griegas)?

Con Cambio en la prima de la opción (ΔV) & Cambio en la volatilidad del activo subyacente (Δσ) podemos encontrar Vega (Opciones Griegas) usando la fórmula - Vega = Cambio en la prima de la opción/Cambio en la volatilidad del activo subyacente.

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Vega (Opciones Griegas) Fórmula

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