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Variación de la cartera Fórmula

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La variación de la cartera es una medida de la dispersión o extensión de los rendimientos de una cartera de inversiones. Marque FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Variación de la cartera?w₁ - Peso del activo 1?σ₁ - Variación de rendimientos sobre activos 1?w₂ - Peso del activo 2?σ₂ - Variación de los rendimientos de los activos 2?p₁₂ - Coeficiente de correlación de cartera?

Ejemplo de Variación de la cartera

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Variación de la cartera con Valores.

Así es como se ve la ecuación Variación de la cartera con unidades.

Así es como se ve la ecuación Variación de la cartera.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Fórmulas importantes de inversión » fx Variación de la cartera

Variación de la cartera Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Variación de la cartera?

Primer paso Considere la fórmula

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Próximo paso Evaluar

∴

Var p = 0.145541248

Último paso Respuesta de redondeo

∴

Var p = 0.1455

Variación de la cartera Fórmula Elementos

variables

Variación de la cartera

La variación de la cartera es una medida de la dispersión o extensión de los rendimientos de una cartera de inversiones.

Símbolo: Var_p

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Variación de la cartera

Peso del activo 1

El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 1

Variación de rendimientos sobre activos 1

La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.

Símbolo: σ₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Variación de rendimientos sobre activos 1

Peso del activo 2

El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 2

Variación de los rendimientos de los activos 2

La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.

Símbolo: σ₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Variación de los rendimientos de los activos 2

Coeficiente de correlación de cartera

El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.

Símbolo: p₁₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Coeficiente de correlación de cartera

Otras fórmulas en la categoría Fórmulas importantes de inversión

Ir Certificado de deposito

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Ir Interés compuesto

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Ir Rendimiento de las ganancias de capital

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Ir Prima de riesgo

RP = ROI - Rf return

¿Cómo evaluar Variación de la cartera?

El evaluador de Variación de la cartera usa Portfolio Variance = (Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera) para evaluar Variación de la cartera, La fórmula de variación de la cartera se define como una medida de la dispersión o diferencial de los rendimientos de una cartera de inversiones. Cuantifica el grado de riesgo asociado con la tenencia de una cartera en particular. Variación de la cartera se indica mediante el símbolo Var_p.

¿Cómo evaluar Variación de la cartera usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Variación de la cartera, ingrese Peso del activo 1 (w₁), Variación de rendimientos sobre activos 1 (σ₁), Peso del activo 2 (w₂), Variación de los rendimientos de los activos 2 (σ₂) & Coeficiente de correlación de cartera (p₁₂) y presione el botón calcular.

FAQs en Variación de la cartera

¿Cuál es la fórmula para encontrar Variación de la cartera?

La fórmula de Variación de la cartera se expresa como Portfolio Variance = (Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera). Aquí hay un ejemplo: 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

¿Cómo calcular Variación de la cartera?

Con Peso del activo 1 (w₁), Variación de rendimientos sobre activos 1 (σ₁), Peso del activo 2 (w₂), Variación de los rendimientos de los activos 2 (σ₂) & Coeficiente de correlación de cartera (p₁₂) podemos encontrar Variación de la cartera usando la fórmula - Portfolio Variance = (Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera).

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Variación de la cartera Fórmula

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