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Valor en riesgo Fórmula

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El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera. Marque FAQs

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

VaR - Valor en riesgo?μPL - Media de pérdidas y ganancias?σPL - Desviación estándar de pérdidas y ganancias?z_α - Estándar Normal Variar?

Ejemplo de Valor en riesgo

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Valor en riesgo con Valores.

Así es como se ve la ecuación Valor en riesgo con unidades.

Así es como se ve la ecuación Valor en riesgo.

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Valor en riesgo Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Valor en riesgo?

Primer paso Considere la fórmula

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Último paso Evaluar

∴

VaR = 27.48

Valor en riesgo Fórmula Elementos

variables

Valor en riesgo

El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera.

Símbolo: VaR

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Fórmulas para encontrar Valor en riesgo

Media de pérdidas y ganancias

La media de pérdidas y ganancias es el promedio de los números dados y se calcula dividiendo la suma de los números dados por el número total de números.

Símbolo: μPL

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Media de pérdidas y ganancias

Desviación estándar de pérdidas y ganancias

La desviación estándar de pérdidas y ganancias le ayuda a medir el factor de volatilidad de un fondo.

Símbolo: σPL

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Desviación estándar de pérdidas y ganancias

Estándar Normal Variar

Una variable normal estándar es una variable aleatoria distribuida normalmente con media μ=0 y desviación estándar σ=1.

Símbolo: z_α

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Estándar Normal Variar

Otras fórmulas en la categoría Inversión

Ir Rentabilidad esperada de la cartera

ER p = w 1 \cdot (ER 1) + w 2 \cdot (ER 2)

Ir Anualidad Anual Equivalente

C f = \frac{r \cdot (NPV)}{1 - {(1 + r)}^{- n}}

Ir Tasa de rotación de cartera

PTR = (\frac{TSPS}{ANA}) \cdot 100

Ir Retorno promedio de la inversión

AR = mod \underset{̲}{u} s \frac{TVR}{TNR}

¿Cómo evaluar Valor en riesgo?

El evaluador de Valor en riesgo usa Value at Risk = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar para evaluar Valor en riesgo, La fórmula de Valor en Riesgo se define como una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar el riesgo sobre una base de cartera. Valor en riesgo se indica mediante el símbolo VaR.

¿Cómo evaluar Valor en riesgo usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Valor en riesgo, ingrese Media de pérdidas y ganancias (μPL), Desviación estándar de pérdidas y ganancias (σPL) & Estándar Normal Variar (z_α) y presione el botón calcular.

FAQs en Valor en riesgo

¿Cuál es la fórmula para encontrar Valor en riesgo?

La fórmula de Valor en riesgo se expresa como Value at Risk = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar. Aquí hay un ejemplo: 27.48 = -12+24*1.645.

¿Cómo calcular Valor en riesgo?

Con Media de pérdidas y ganancias (μPL), Desviación estándar de pérdidas y ganancias (σPL) & Estándar Normal Variar (z_α) podemos encontrar Valor en riesgo usando la fórmula - Value at Risk = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar.

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