Relación de cobertura óptima Fórmula

Fx Copiar
LaTeX Copiar
El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura. Marque FAQs
Δoptimal=(σsσf)ρs/f
Δoptimal - Relación de cobertura óptima?σs - Desviación estándar de cambios en el precio spot?σf - Desviación estándar de cambios en el precio de futuros?ρs/f - Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros?

Ejemplo de Relación de cobertura óptima

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Relación de cobertura óptima con Valores.

Así es como se ve la ecuación Relación de cobertura óptima con unidades.

Así es como se ve la ecuación Relación de cobertura óptima.

0.1667Edit=(0.05Edit0.09Edit)0.3Edit
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -
HomeIcon Hogar » Category Financiero » Category Finanzas internacionales » fx Relación de cobertura óptima

Relación de cobertura óptima Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Relación de cobertura óptima?

Primer paso Considere la fórmula
Δoptimal=(σsσf)ρs/f
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Δoptimal=(0.050.09)0.3
Próximo paso Prepárese para evaluar
Δoptimal=(0.050.09)0.3
Próximo paso Evaluar
Δoptimal=0.166666666666667
Último paso Respuesta de redondeo
Δoptimal=0.1667

Relación de cobertura óptima Fórmula Elementos

variables
Relación de cobertura óptima
El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura.
Símbolo: Δoptimal
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Desviación estándar de cambios en el precio spot
La desviación estándar de los cambios en el precio al contado mide la volatilidad o variabilidad de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un activo o valor financiero.
Símbolo: σs
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Desviación estándar de cambios en el precio de futuros
La desviación estándar de los cambios en el precio de futuros mide la variabilidad o dispersión de los movimientos de precios a lo largo del tiempo para un contrato de futuros, lo que refleja el grado de volatilidad del mercado.
Símbolo: σf
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros
La correlación de cambios en los precios al contado y de futuros es la relación lineal entre los movimientos de los precios al contado y los precios de futuros correspondientes.
Símbolo: ρs/f
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Finanzas internacionales

​Ir Saldo de la cuenta financiera
BOF=NDI+NPI+A+E
​Ir Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés
ΔE=(rd-rf1+rf)
​Ir Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado
ΔE=(eoet)-1
​Ir Paridad de tasa de interés cubierta
F=(eo)(1+rf1+rd)

¿Cómo evaluar Relación de cobertura óptima?

El evaluador de Relación de cobertura óptima usa Optimal Hedge Ratio = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros para evaluar Relación de cobertura óptima, El índice de cobertura óptimo es la proporción de una posición en un activo de cobertura en relación con la posición que se está cubriendo, con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo y maximizar la eficacia de la cobertura. Relación de cobertura óptima se indica mediante el símbolo Δoptimal.

¿Cómo evaluar Relación de cobertura óptima usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Relación de cobertura óptima, ingrese Desviación estándar de cambios en el precio spot s), Desviación estándar de cambios en el precio de futuros f) & Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros s/f) y presione el botón calcular.

FAQs en Relación de cobertura óptima

¿Cuál es la fórmula para encontrar Relación de cobertura óptima?
La fórmula de Relación de cobertura óptima se expresa como Optimal Hedge Ratio = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros. Aquí hay un ejemplo: 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3.
¿Cómo calcular Relación de cobertura óptima?
Con Desviación estándar de cambios en el precio spot s), Desviación estándar de cambios en el precio de futuros f) & Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros s/f) podemos encontrar Relación de cobertura óptima usando la fórmula - Optimal Hedge Ratio = (Desviación estándar de cambios en el precio spot/Desviación estándar de cambios en el precio de futuros)*Correlación de cambios en los precios al contado y de futuros.
Copied!