Ratio de Sharpe Fórmula

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El índice de Sharpe es una medida para calcular el rendimiento ajustado al riesgo y este índice se ha convertido en el estándar de la industria para dichos cálculos. Marque FAQs
SR=Rp-Rfσp
SR - Relación de Sharpe?Rp - Rendimiento esperado de la cartera?Rf - Tasa libre de riesgo?σp - Desviación estándar de la cartera?

Ejemplo de Ratio de Sharpe

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ratio de Sharpe con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ratio de Sharpe con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ratio de Sharpe.

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Ratio de Sharpe Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ratio de Sharpe?

Primer paso Considere la fórmula
SR=Rp-Rfσp
Próximo paso Valores sustitutos de variables
SR=8-314
Próximo paso Prepárese para evaluar
SR=8-314
Próximo paso Evaluar
SR=0.357142857142857
Último paso Respuesta de redondeo
SR=0.3571

Ratio de Sharpe Fórmula Elementos

variables
Relación de Sharpe
El índice de Sharpe es una medida para calcular el rendimiento ajustado al riesgo y este índice se ha convertido en el estándar de la industria para dichos cálculos.
Símbolo: SR
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Rendimiento esperado de la cartera
El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Símbolo: Rp
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tasa libre de riesgo
La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Símbolo: Rf
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Desviación estándar de la cartera
La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.
Símbolo: σp
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Fórmulas importantes de inversión

​Ir Certificado de deposito
CD=P0Deposit(1+(rAnnualnc))ncnt
​Ir Interés compuesto
FV=A(1+(in))nT
​Ir Rendimiento de las ganancias de capital
CGY=Pc-P0P0
​Ir Prima de riesgo
RP=ROI-Rfreturn

¿Cómo evaluar Ratio de Sharpe?

El evaluador de Ratio de Sharpe usa Sharpe Ratio = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera para evaluar Relación de Sharpe, El índice de Sharpe es una medida para calcular el rendimiento ajustado al riesgo, y este índice se ha convertido en el estándar de la industria para tales cálculos. Relación de Sharpe se indica mediante el símbolo SR.

¿Cómo evaluar Ratio de Sharpe usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ratio de Sharpe, ingrese Rendimiento esperado de la cartera (Rp), Tasa libre de riesgo (Rf) & Desviación estándar de la cartera (σp) y presione el botón calcular.

FAQs en Ratio de Sharpe

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ratio de Sharpe?
La fórmula de Ratio de Sharpe se expresa como Sharpe Ratio = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera. Aquí hay un ejemplo: 0.357143 = (8-3)/14.
¿Cómo calcular Ratio de Sharpe?
Con Rendimiento esperado de la cartera (Rp), Tasa libre de riesgo (Rf) & Desviación estándar de la cartera (σp) podemos encontrar Ratio de Sharpe usando la fórmula - Sharpe Ratio = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera.
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