Probabilidad neutral al riesgo Fórmula

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La probabilidad neutral al riesgo es la medida de probabilidad en la que los inversores son indiferentes al riesgo, asegurando que el rendimiento esperado de un activo sea igual a la tasa libre de riesgo. Marque FAQs
π=((1+(Rf100))P0)-SdSu-Sd
π - Probabilidad neutral al riesgo?Rf - Tasa libre de riesgo?P0 - Precio inicial de las acciones?Sd - Precio de stock a la baja?Su - Precio de las acciones arriba?

Ejemplo de Probabilidad neutral al riesgo

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Probabilidad neutral al riesgo con Valores.

Así es como se ve la ecuación Probabilidad neutral al riesgo con unidades.

Así es como se ve la ecuación Probabilidad neutral al riesgo.

0.4955Edit=((1+(3Edit100))48.5Edit)-45Edit55Edit-45Edit
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Probabilidad neutral al riesgo Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Probabilidad neutral al riesgo?

Primer paso Considere la fórmula
π=((1+(Rf100))P0)-SdSu-Sd
Próximo paso Valores sustitutos de variables
π=((1+(3100))48.5)-4555-45
Próximo paso Prepárese para evaluar
π=((1+(3100))48.5)-4555-45
Último paso Evaluar
π=0.4955

Probabilidad neutral al riesgo Fórmula Elementos

variables
Probabilidad neutral al riesgo
La probabilidad neutral al riesgo es la medida de probabilidad en la que los inversores son indiferentes al riesgo, asegurando que el rendimiento esperado de un activo sea igual a la tasa libre de riesgo.
Símbolo: π
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tasa libre de riesgo
La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Símbolo: Rf
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Precio inicial de las acciones
El precio inicial de las acciones es el precio de compra original del valor.
Símbolo: P0
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Precio de stock a la baja
El precio de caída de acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado una disminución de valor.
Símbolo: Sd
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Precio de las acciones arriba
El precio de las acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado un aumento de valor.
Símbolo: Su
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas en la categoría Finanzas cuantitativas

​Ir Línea de Mercado de Capitales
Rp=Rf+(ERm-Rfσm)σp
​Ir Modelo de ganancias de Ibbotson Chen
ERP=((1+(I0.01))(1+(rEg0.01))(1+(Peg0.01))-1+(Y0.01)-(RF0.01))100

¿Cómo evaluar Probabilidad neutral al riesgo?

El evaluador de Probabilidad neutral al riesgo usa Risk Neutral Probability = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja) para evaluar Probabilidad neutral al riesgo, La probabilidad neutral al riesgo es la probabilidad de que el precio de las acciones aumente en un período determinado, ajustada para tener en cuenta las tasas de interés libres de riesgo y las fluctuaciones de precios de una manera que garantice que no existan oportunidades de arbitraje. Probabilidad neutral al riesgo se indica mediante el símbolo π.

¿Cómo evaluar Probabilidad neutral al riesgo usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Probabilidad neutral al riesgo, ingrese Tasa libre de riesgo (Rf), Precio inicial de las acciones (P0), Precio de stock a la baja (Sd) & Precio de las acciones arriba (Su) y presione el botón calcular.

FAQs en Probabilidad neutral al riesgo

¿Cuál es la fórmula para encontrar Probabilidad neutral al riesgo?
La fórmula de Probabilidad neutral al riesgo se expresa como Risk Neutral Probability = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja). Aquí hay un ejemplo: 0.4955 = (((1+(3/100))*48.5)-45)/(55-45).
¿Cómo calcular Probabilidad neutral al riesgo?
Con Tasa libre de riesgo (Rf), Precio inicial de las acciones (P0), Precio de stock a la baja (Sd) & Precio de las acciones arriba (Su) podemos encontrar Probabilidad neutral al riesgo usando la fórmula - Risk Neutral Probability = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja).
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