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Pago de FRA (posición larga) Fórmula

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FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo. Marque FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - Pago de FRA?NP - Principal nocional?r_exp - Tasa subyacente al vencimiento?r_forward - Tasa de contrato a plazo?n_ur - Número de días en la tasa subyacente?

Ejemplo de Pago de FRA (posición larga)

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Pago de FRA (posición larga) con Valores.

Así es como se ve la ecuación Pago de FRA (posición larga) con unidades.

Así es como se ve la ecuación Pago de FRA (posición larga).

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Finanzas internacionales » fx Pago de FRA (posición larga)

Pago de FRA (posición larga) Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Pago de FRA (posición larga)?

Primer paso Considere la fórmula

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Próximo paso Evaluar

∴

FRA p = 1793.72197309417

Último paso Respuesta de redondeo

∴

FRA p = 1793.722

Pago de FRA (posición larga) Fórmula Elementos

variables

Pago de FRA

FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo.

Símbolo: FRA_p

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Pago de FRA

Principal nocional

Principal nocional es el valor nominal o nominal de un instrumento financiero, que representa el monto utilizado para calcular pagos y obligaciones pero no necesariamente intercambiado.

Símbolo: NP

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Principal nocional

Tasa subyacente al vencimiento

La tasa subyacente al vencimiento se refiere al valor de referencia en el que se basan los términos de un contrato de derivados cuando el contrato alcanza su fecha de vencimiento.

Símbolo: r_exp

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Tasa subyacente al vencimiento

Tasa de contrato a plazo

La tasa de contrato a plazo es el precio acordado al que dos partes acuerdan intercambiar un activo o moneda en una fecha futura, independientemente de la tasa de mercado vigente en ese momento.

Símbolo: r_forward

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Tasa de contrato a plazo

Número de días en la tasa subyacente

Número de días en la tasa subyacente se refiere a la duración o período durante el cual se observa o mide la tasa de interés dentro de un contrato o cálculo financiero, generalmente expresado en días.

Símbolo: n_ur

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Número de días en la tasa subyacente

Otras fórmulas en la categoría Finanzas internacionales

Ir Saldo de la cuenta financiera

BOF = NDI + NPI + A + E

Ir Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Ir Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

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Ir Paridad de tasa de interés cubierta

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

¿Cómo evaluar Pago de FRA (posición larga)?

El evaluador de Pago de FRA (posición larga) usa FRA Payoff = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360)))) para evaluar Pago de FRA, El pago de FRA (posición larga) representa el monto de liquidación en efectivo recibido por la parte que mantiene la posición larga en un acuerdo de tasa a plazo (FRA) al vencimiento del acuerdo. Pago de FRA se indica mediante el símbolo FRA_p.

¿Cómo evaluar Pago de FRA (posición larga) usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Pago de FRA (posición larga), ingrese Principal nocional (NP), Tasa subyacente al vencimiento (r_exp), Tasa de contrato a plazo (r_forward) & Número de días en la tasa subyacente (n_ur) y presione el botón calcular.

FAQs en Pago de FRA (posición larga)

¿Cuál es la fórmula para encontrar Pago de FRA (posición larga)?

La fórmula de Pago de FRA (posición larga) se expresa como FRA Payoff = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360)))). Aquí hay un ejemplo: 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

¿Cómo calcular Pago de FRA (posición larga)?

Con Principal nocional (NP), Tasa subyacente al vencimiento (r_exp), Tasa de contrato a plazo (r_forward) & Número de días en la tasa subyacente (n_ur) podemos encontrar Pago de FRA (posición larga) usando la fórmula - FRA Payoff = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360)))).

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