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Modelo Fama-Francés de tres factores Fórmula

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El exceso de rendimiento sobre los activos representa el exceso de rendimiento de un activo sobre la tasa libre de riesgo. Marque FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Exceso de rendimiento sobre el activo?αi - Alfa específico del activo?βF - Beta en Forex?Rmkt - Rentabilidad de la cartera de mercado?Rf - Tasa libre de riesgo?si - Sensibilidad del Activo a Pymes?SMB - Pequeño menos grande?hml - Sensibilidad del Activo a HML?Ei - Término de error?

Ejemplo de Modelo Fama-Francés de tres factores

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Modelo Fama-Francés de tres factores con Valores.

Así es como se ve la ecuación Modelo Fama-Francés de tres factores con unidades.

Así es como se ve la ecuación Modelo Fama-Francés de tres factores.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Financiero » Category Inversión » Category Gestión de divisas » fx Modelo Fama-Francés de tres factores

Modelo Fama-Francés de tres factores Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Modelo Fama-Francés de tres factores?

Primer paso Considere la fórmula
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Próximo paso Prepárese para evaluar
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Último paso Evaluar
∴Rexc=23.134

Modelo Fama-Francés de tres factores Fórmula Elementos

variables
Exceso de rendimiento sobre el activo
El exceso de rendimiento sobre los activos representa el exceso de rendimiento de un activo sobre la tasa libre de riesgo.
Símbolo: Rexc
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Exceso de rendimiento sobre el activoOpen Variable
Alfa específico del activo
El alfa específico de activos es una medida utilizada en finanzas para evaluar el desempeño de una inversión o cartera en relación con un punto de referencia.
Símbolo: αi
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Alfa específico del activoOpen Variable
Beta en Forex
Beta en Forex se refiere a una medida de la volatilidad de un par de divisas en relación con el mercado de divisas en general.
Símbolo: βF
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Beta en ForexOpen Variable
Rentabilidad de la cartera de mercado
El rendimiento de la cartera de mercado representa el exceso de rendimiento de la cartera de mercado sobre la tasa libre de riesgo.
Símbolo: Rmkt
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Rentabilidad de la cartera de mercadoOpen Variable
Tasa libre de riesgo
La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Símbolo: Rf
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Fórmulas para encontrar Tasa libre de riesgoOpen Variable
Sensibilidad del Activo a Pymes
La sensibilidad del activo para SMB se refiere a cómo los rendimientos de ese activo se ven influenciados por los movimientos en el factor de acciones de pequeña capitalización menos de gran capitalización.
Símbolo: si
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Sensibilidad del Activo a PymesOpen Variable
Pequeño menos grande
Small Minus Big se refiere a un factor utilizado en finanzas e inversiones, particularmente en el contexto del modelo de tres factores de Fama-French u otros modelos de factores utilizados para explicar los rendimientos de las acciones.
Símbolo: SMB
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Fórmulas para encontrar Pequeño menos grandeOpen Variable
Sensibilidad del Activo a HML
La sensibilidad del activo a HML se refiere a cómo los rendimientos de ese activo se ven influenciados por los movimientos en la alta relación libro-mercado menos el factor de relación baja libro-mercado.
Símbolo: hml
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Sensibilidad del Activo a HMLOpen Variable
Término de error
El término de error representa la diferencia entre los valores observados de la variable dependiente y los valores predichos por el modelo de regresión.
Símbolo: Ei
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Término de errorOpen Variable

Otras fórmulas en la categoría Gestión de divisas

​Ir Distribución acumulativa uno
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Ir Distribución acumulativa dos
D2=D1-vus⋅ts

¿Cómo evaluar Modelo Fama-Francés de tres factores?

El evaluador de Modelo Fama-Francés de tres factores usa Excess Return on Asset = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error) para evaluar Exceso de rendimiento sobre el activo, La fórmula del modelo de tres factores de Fama-French se define como un modelo de valoración de activos que amplía el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) al considerar factores adicionales que influyen en los rendimientos de las acciones. . Exceso de rendimiento sobre el activo se indica mediante el símbolo Rexc.

¿Cómo evaluar Modelo Fama-Francés de tres factores usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Modelo Fama-Francés de tres factores, ingrese Alfa específico del activo (αi), Beta en Forex (βF), Rentabilidad de la cartera de mercado (Rmkt), Tasa libre de riesgo (Rf), Sensibilidad del Activo a Pymes (si), Pequeño menos grande (SMB), Sensibilidad del Activo a HML (hml) & Término de error (Ei) y presione el botón calcular.

FAQs en Modelo Fama-Francés de tres factores

¿Cuál es la fórmula para encontrar Modelo Fama-Francés de tres factores?
La fórmula de Modelo Fama-Francés de tres factores se expresa como Excess Return on Asset = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error). Aquí hay un ejemplo: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
¿Cómo calcular Modelo Fama-Francés de tres factores?
Con Alfa específico del activo (αi), Beta en Forex (βF), Rentabilidad de la cartera de mercado (Rmkt), Tasa libre de riesgo (Rf), Sensibilidad del Activo a Pymes (si), Pequeño menos grande (SMB), Sensibilidad del Activo a HML (hml) & Término de error (Ei) podemos encontrar Modelo Fama-Francés de tres factores usando la fórmula - Excess Return on Asset = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error).
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