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Modelo de ganancias de Ibbotson Chen Fórmula

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La prima de riesgo de acciones se refiere a un exceso de rendimiento que proporciona la inversión en el mercado de valores sobre una tasa libre de riesgo. Marque FAQs
ERP=((1+(I⋅0.01))⋅(1+(rEg⋅0.01))⋅(1+(Peg⋅0.01))-1+(Y⋅0.01)-(RF⋅0.01))⋅100
ERP - Prima de riesgo de acciones?I - Inflación esperada?rEg - Crecimiento real esperado en EPS?Peg - Cambios esperados en la relación PE?Y - Rendimiento esperado del índice?RF - Tasa libre de riesgo esperada?

Ejemplo de Modelo de ganancias de Ibbotson Chen

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Modelo de ganancias de Ibbotson Chen con Valores.

Así es como se ve la ecuación Modelo de ganancias de Ibbotson Chen con unidades.

Así es como se ve la ecuación Modelo de ganancias de Ibbotson Chen.

10.8124Edit=((1+(2Edit⋅0.01))⋅(1+(8Edit⋅0.01))⋅(1+(1.5Edit⋅0.01))-1+(6Edit⋅0.01)-(7Edit⋅0.01))⋅100
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Modelo de ganancias de Ibbotson Chen Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Modelo de ganancias de Ibbotson Chen?

Primer paso Considere la fórmula
ERP=((1+(I⋅0.01))⋅(1+(rEg⋅0.01))⋅(1+(Peg⋅0.01))-1+(Y⋅0.01)-(RF⋅0.01))⋅100
Próximo paso Valores sustitutos de variables
∴ ERP=((1+(2⋅0.01))⋅(1+(8⋅0.01))⋅(1+(1.5⋅0.01))-1+(6⋅0.01)-(7⋅0.01))⋅100
Próximo paso Prepárese para evaluar
∴ ERP=((1+(2⋅0.01))⋅(1+(8⋅0.01))⋅(1+(1.5⋅0.01))-1+(6⋅0.01)-(7⋅0.01))⋅100
Último paso Evaluar
∴ERP=10.8124

Modelo de ganancias de Ibbotson Chen Fórmula Elementos

variables
Prima de riesgo de acciones
La prima de riesgo de acciones se refiere a un exceso de rendimiento que proporciona la inversión en el mercado de valores sobre una tasa libre de riesgo.
Símbolo: ERP
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Prima de riesgo de accionesOpen Variable
Inflación esperada
La inflación esperada se refiere al aumento anticipado en el nivel general de precios de bienes y servicios durante un período específico, lo que influye en las decisiones económicas y la política monetaria.
Símbolo: I
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Inflación esperadaOpen Variable
Crecimiento real esperado en EPS
El crecimiento real esperado en EPS es la tasa a la que las ganancias por acción (EPS) de una empresa aumentan o disminuyen, expresada como porcentaje.
Símbolo: rEg
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Crecimiento real esperado en EPSOpen Variable
Cambios esperados en la relación PE
Los cambios esperados en el índice PE incluyen la incorporación de ganancias ajustadas o la contabilización de elementos no recurrentes para proporcionar un reflejo más preciso de la valoración de una empresa en relación con sus ganancias.
Símbolo: Peg
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Cambios esperados en la relación PEOpen Variable
Rendimiento esperado del índice
El rendimiento esperado del índice es el rendimiento anual proyectado, a partir del desempeño colectivo de sus activos constituyentes, incluidos dividendos, intereses u otras distribuciones, durante un período determinado.
Símbolo: Y
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Rendimiento esperado del índiceOpen Variable
Tasa libre de riesgo esperada
La tasa libre de riesgo esperada es el rendimiento anticipado de una inversión sin riesgo de pérdida financiera, a menudo aproximado por los rendimientos de los bonos gubernamentales o valores similares durante un período de tiempo específico.
Símbolo: RF
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fórmulas para encontrar Tasa libre de riesgo esperadaOpen Variable

Otras fórmulas en la categoría Finanzas cuantitativas

​Ir Línea de Mercado de Capitales
Rp=Rf+(ERm-Rfσm)⋅σp
​Ir Probabilidad neutral al riesgo
π=((1+(Rf100))⋅P0)-SdSu-Sd

¿Cómo evaluar Modelo de ganancias de Ibbotson Chen?

El evaluador de Modelo de ganancias de Ibbotson Chen usa Equity Risk Premium = ((1+(Inflación esperada*0.01))*(1+(Crecimiento real esperado en EPS*0.01))*(1+(Cambios esperados en la relación PE*0.01))-1+(Rendimiento esperado del índice*0.01)-(Tasa libre de riesgo esperada*0.01))*100 para evaluar Prima de riesgo de acciones, El modelo de ganancias de Ibbotson Chen es un modelo macroeconómico para la prima de riesgo de acciones (ERP). Prima de riesgo de acciones se indica mediante el símbolo ERP.

¿Cómo evaluar Modelo de ganancias de Ibbotson Chen usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Modelo de ganancias de Ibbotson Chen, ingrese Inflación esperada (I), Crecimiento real esperado en EPS (rEg), Cambios esperados en la relación PE (Peg), Rendimiento esperado del índice (Y) & Tasa libre de riesgo esperada (RF) y presione el botón calcular.

FAQs en Modelo de ganancias de Ibbotson Chen

¿Cuál es la fórmula para encontrar Modelo de ganancias de Ibbotson Chen?
La fórmula de Modelo de ganancias de Ibbotson Chen se expresa como Equity Risk Premium = ((1+(Inflación esperada*0.01))*(1+(Crecimiento real esperado en EPS*0.01))*(1+(Cambios esperados en la relación PE*0.01))-1+(Rendimiento esperado del índice*0.01)-(Tasa libre de riesgo esperada*0.01))*100. Aquí hay un ejemplo: 10.8124 = ((1+(2*0.01))*(1+(8*0.01))*(1+(1.5*0.01))-1+(6*0.01)-(7*0.01))*100.
¿Cómo calcular Modelo de ganancias de Ibbotson Chen?
Con Inflación esperada (I), Crecimiento real esperado en EPS (rEg), Cambios esperados en la relación PE (Peg), Rendimiento esperado del índice (Y) & Tasa libre de riesgo esperada (RF) podemos encontrar Modelo de ganancias de Ibbotson Chen usando la fórmula - Equity Risk Premium = ((1+(Inflación esperada*0.01))*(1+(Crecimiento real esperado en EPS*0.01))*(1+(Cambios esperados en la relación PE*0.01))-1+(Rendimiento esperado del índice*0.01)-(Tasa libre de riesgo esperada*0.01))*100.
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