El evaluador de Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta usa Theoretical Price of Put Option = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1) para evaluar Precio teórico de la opción de venta, El modelo de fijación de precios de opciones de Black-Scholes-Merton para la fórmula de opciones de venta se define como un modelo matemático utilizado para calcular el precio teórico de las opciones de estilo europeo. Precio teórico de la opción de venta se indica mediante el símbolo P.
¿Cómo evaluar Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta, ingrese Precio de ejercicio de la opción (K), Tasa libre de riesgo (Rf), Tiempo hasta el vencimiento de las acciones (ts), Distribución acumulada 2 (D2), Precio actual de las acciones (Pc) & Distribución acumulada 1 (D1) y presione el botón calcular.