El evaluador de Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra usa Theoretical Price of Call Option = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2) para evaluar Precio teórico de la opción de compra, El modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra se define como un modelo matemático utilizado para calcular el precio teórico de las opciones de estilo europeo. Fue desarrollado por los economistas Fischer Black y Myron Scholes, con contribuciones de Robert Merton. Precio teórico de la opción de compra se indica mediante el símbolo C.
¿Cómo evaluar Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra, ingrese Precio actual de las acciones (Pc), Distribución normal (Pnormal), Distribución acumulada 1 (D1), Precio de ejercicio de la opción (K), Tasa libre de riesgo (Rf), Tiempo hasta el vencimiento de las acciones (ts) & Distribución acumulada 2 (D2) y presione el botón calcular.