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Línea de Mercado de Capitales Fórmula

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El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones. Marque FAQs

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

R_p - Rendimiento esperado de la cartera?Rf - Devolución sin riesgos?ER_m - Retorno esperado de la cartera de mercado?σ_m - Riesgo de mercado?σ_p - Riesgo de cartera?

Ejemplo de Línea de Mercado de Capitales

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Línea de Mercado de Capitales con Valores.

Así es como se ve la ecuación Línea de Mercado de Capitales con unidades.

Así es como se ve la ecuación Línea de Mercado de Capitales.

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

9.6 = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Finanzas cuantitativas » fx Línea de Mercado de Capitales

Línea de Mercado de Capitales Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Línea de Mercado de Capitales?

Primer paso Considere la fórmula

R p = Rf + (\frac{ER m - Rf}{σ m}) \cdot σ p

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

R p = 12 + (\frac{9 - 12}{5}) \cdot 4

Último paso Evaluar

∴

R p = 9.6

Línea de Mercado de Capitales Fórmula Elementos

variables

Rendimiento esperado de la cartera

Símbolo: R_p

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Rendimiento esperado de la cartera

Devolución sin riesgos

El rendimiento libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica atribuida a una inversión con riesgo cero.

Símbolo: Rf

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Devolución sin riesgos

Retorno esperado de la cartera de mercado

El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.

Símbolo: ER_m

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Retorno esperado de la cartera de mercado

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es la posibilidad de que un individuo u otra entidad experimente pérdidas debido a factores que afectan el desempeño general de las inversiones en los mercados financieros.

Símbolo: σ_m

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Riesgo de mercado

Riesgo de cartera

El riesgo de cartera es una posibilidad de que la combinación de activos o unidades, dentro de las inversiones que posee, no cumplan con los objetivos financieros.

Símbolo: σ_p

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Riesgo de cartera

Otras fórmulas en la categoría Finanzas cuantitativas

Ir Probabilidad neutral al riesgo

π = \frac{((1 + (\frac{R f}{100})) \cdot P0) - S d}{S u - S d}

Ir Modelo de ganancias de Ibbotson Chen

ERP = ((1 + (I \cdot 0.01)) \cdot (1 + (rEg \cdot 0.01)) \cdot (1 + (Peg \cdot 0.01)) - 1 + (Y \cdot 0.01) - (RF \cdot 0.01)) \cdot 100

¿Cómo evaluar Línea de Mercado de Capitales?

El evaluador de Línea de Mercado de Capitales usa Expected Portfolio Return = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera para evaluar Rendimiento esperado de la cartera, La Línea de Mercado de Capitales es un caso especial del CAL, es decir, la línea que conforma la asignación entre un activo libre de riesgo y una cartera riesgosa para un inversionista. Rendimiento esperado de la cartera se indica mediante el símbolo R_p.

¿Cómo evaluar Línea de Mercado de Capitales usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Línea de Mercado de Capitales, ingrese Devolución sin riesgos (Rf), Retorno esperado de la cartera de mercado (ER_m), Riesgo de mercado (σ_m) & Riesgo de cartera (σ_p) y presione el botón calcular.

FAQs en Línea de Mercado de Capitales

¿Cuál es la fórmula para encontrar Línea de Mercado de Capitales?

La fórmula de Línea de Mercado de Capitales se expresa como Expected Portfolio Return = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera. Aquí hay un ejemplo: 9 = 12+((9-12)/market_risk)*4.

¿Cómo calcular Línea de Mercado de Capitales?

Con Devolución sin riesgos (Rf), Retorno esperado de la cartera de mercado (ER_m), Riesgo de mercado (σ_m) & Riesgo de cartera (σ_p) podemos encontrar Línea de Mercado de Capitales usando la fórmula - Expected Portfolio Return = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera.

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