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Distribución acumulativa uno Fórmula

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La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones. Marque FAQs

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

D₁ - Distribución acumulada 1?P_c - Precio actual de las acciones?K - Precio de ejercicio de la opción?R_f - Tasa libre de riesgo?v_us - Acciones subyacentes volátiles?t_s - Tiempo hasta el vencimiento de las acciones?

Ejemplo de Distribución acumulativa uno

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Distribución acumulativa uno con Valores.

Así es como se ve la ecuación Distribución acumulativa uno con unidades.

Así es como se ve la ecuación Distribución acumulativa uno.

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

146.2577 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Gestión de divisas » fx Distribución acumulativa uno

Distribución acumulativa uno Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Distribución acumulativa uno?

Primer paso Considere la fórmula

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

D 1 = \frac{\ln (\frac{440}{90}) + (0.3 + \frac{195^{2}}{2}) \cdot 2.25}{195 \cdot \sqrt{2.25}}

Próximo paso Evaluar

∴

D 1 = 146.257733213869

Último paso Respuesta de redondeo

∴

D 1 = 146.2577

Distribución acumulativa uno Fórmula Elementos

variables

Funciones

Distribución acumulada 1

La Distribución acumulativa 1 aquí representa la función de distribución normal estándar del precio de las acciones.

Símbolo: D₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Distribución acumulada 1

Precio actual de las acciones

El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.

Símbolo: P_c

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Precio actual de las acciones

Precio de ejercicio de la opción

El precio de ejercicio de la opción indica el precio predeterminado al que se puede comprar o vender una opción cuando se ejerce.

Símbolo: K

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Precio de ejercicio de la opción

Tasa libre de riesgo

La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.

Símbolo: R_f

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Fórmulas para encontrar Tasa libre de riesgo

Acciones subyacentes volátiles

Una acción subyacente volátil es una acción cuyo precio fluctúa enormemente y alcanza nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática.

Símbolo: v_us

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Acciones subyacentes volátiles

Tiempo hasta el vencimiento de las acciones

El tiempo de vencimiento de las acciones ocurre cuando el contrato de opciones queda nulo y ya no tiene ningún valor.

Símbolo: t_s

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Tiempo hasta el vencimiento de las acciones

El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.

Sintaxis: ln(Number)

sqrt

Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.

Sintaxis: sqrt(Number)

Otras fórmulas en la categoría Gestión de divisas

Ir Distribución acumulativa dos

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Ir Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

Ir Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Ir Paridad de tasa de interés

k f = Sp \cdot (\frac{1 + I Q}{1 + I B})

¿Cómo evaluar Distribución acumulativa uno?

El evaluador de Distribución acumulativa uno usa Cumulative Distribution 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)) para evaluar Distribución acumulada 1, La fórmula de distribución acumulativa se define como una fórmula utilizada en varios modelos y teorías financieras para analizar y evaluar diferentes aspectos de los mercados financieros, las inversiones y las finanzas corporativas. Distribución acumulada 1 se indica mediante el símbolo D₁.

¿Cómo evaluar Distribución acumulativa uno usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Distribución acumulativa uno, ingrese Precio actual de las acciones (P_c), Precio de ejercicio de la opción (K), Tasa libre de riesgo (R_f), Acciones subyacentes volátiles (v_us) & Tiempo hasta el vencimiento de las acciones (t_s) y presione el botón calcular.

FAQs en Distribución acumulativa uno

¿Cuál es la fórmula para encontrar Distribución acumulativa uno?

La fórmula de Distribución acumulativa uno se expresa como Cumulative Distribution 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)). Aquí hay un ejemplo: 146.2533 = (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25)).

¿Cómo calcular Distribución acumulativa uno?

Con Precio actual de las acciones (P_c), Precio de ejercicio de la opción (K), Tasa libre de riesgo (R_f), Acciones subyacentes volátiles (v_us) & Tiempo hasta el vencimiento de las acciones (t_s) podemos encontrar Distribución acumulativa uno usando la fórmula - Cumulative Distribution 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)). Esta fórmula también utiliza funciones Logaritmo natural (ln), Raíz cuadrada (sqrt).

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