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Desviación estándar de la cartera Fórmula

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La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media. Marque FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Desviación estándar de la cartera?w₁ - Peso del activo 1?σ₁ - Variación de rendimientos sobre activos 1?w₂ - Peso del activo 2?σ₂ - Variación de los rendimientos de los activos 2?p₁₂ - Coeficiente de correlación de cartera?

Ejemplo de Desviación estándar de la cartera

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Desviación estándar de la cartera con Valores.

Así es como se ve la ecuación Desviación estándar de la cartera con unidades.

Así es como se ve la ecuación Desviación estándar de la cartera.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Desviación estándar de la cartera Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Desviación estándar de la cartera?

Primer paso Considere la fórmula

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Próximo paso Evaluar

∴

σp = 0.381498686760518

Último paso Respuesta de redondeo

∴

σp = 0.3815

Desviación estándar de la cartera Fórmula Elementos

variables

Funciones

Desviación estándar de la cartera

La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.

Símbolo: σp

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Desviación estándar de la cartera

Peso del activo 1

El peso del activo 1 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 1

Variación de rendimientos sobre activos 1

La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.

Símbolo: σ₁

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Variación de rendimientos sobre activos 1

Peso del activo 2

El peso del activo 2 se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.

Símbolo: w₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Peso del activo 2

Variación de los rendimientos de los activos 2

La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.

Símbolo: σ₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Variación de los rendimientos de los activos 2

Coeficiente de correlación de cartera

El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.

Símbolo: p₁₂

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Coeficiente de correlación de cartera

sqrt

Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.

Sintaxis: sqrt(Number)

Otras fórmulas en la categoría Fórmulas importantes de inversión

Ir Certificado de deposito

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Ir Interés compuesto

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Ir Rendimiento de las ganancias de capital

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Ir Prima de riesgo

RP = ROI - Rf return

¿Cómo evaluar Desviación estándar de la cartera?

El evaluador de Desviación estándar de la cartera usa Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)) para evaluar Desviación estándar de la cartera, La fórmula de desviación estándar de la cartera se define como una medida de la dispersión o volatilidad de los rendimientos de una cartera de activos. Desviación estándar de la cartera se indica mediante el símbolo σp.

¿Cómo evaluar Desviación estándar de la cartera usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Desviación estándar de la cartera, ingrese Peso del activo 1 (w₁), Variación de rendimientos sobre activos 1 (σ₁), Peso del activo 2 (w₂), Variación de los rendimientos de los activos 2 (σ₂) & Coeficiente de correlación de cartera (p₁₂) y presione el botón calcular.

FAQs en Desviación estándar de la cartera

¿Cuál es la fórmula para encontrar Desviación estándar de la cartera?

La fórmula de Desviación estándar de la cartera se expresa como Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)). Aquí hay un ejemplo: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

¿Cómo calcular Desviación estándar de la cartera?

Con Peso del activo 1 (w₁), Variación de rendimientos sobre activos 1 (σ₁), Peso del activo 2 (w₂), Variación de los rendimientos de los activos 2 (σ₂) & Coeficiente de correlación de cartera (p₁₂) podemos encontrar Desviación estándar de la cartera usando la fórmula - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Peso del activo 1)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo 2)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo 1*Peso del activo 2*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)). Esta fórmula también utiliza funciones Raíz cuadrada (sqrt).

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Desviación estándar de la cartera Fórmula

Ejemplo de Desviación estándar de la cartera

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