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Aproximación de la convexidad del enlace Fórmula

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La aproximación de la convexidad del bono es una medida aproximada de la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en las tasas de interés. Marque FAQs

BC A = \frac{P + + P - - 2 \cdot (P 0)}{2 \cdot P 0 \cdot {(Δ y)}^{2}}

BC_A - Aproximación de la convexidad del enlace?P₊ - Precio del bono cuando se incrementa?P_- - Precio del bono cuando se reduce?P₀ - Valor del bono?Δ_y - Cambio en la tasa de interés?

Ejemplo de Aproximación de la convexidad del enlace

Con valores

Con unidades

Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Aproximación de la convexidad del enlace con Valores.

Así es como se ve la ecuación Aproximación de la convexidad del enlace con unidades.

Así es como se ve la ecuación Aproximación de la convexidad del enlace.

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

13750 = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Consejo: Utilice el icono de lápiz ( Pencil

) de arriba para editar los valores de entrada y las unidades.

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Rendimiento actual de bonos » fx Aproximación de la convexidad del enlace

Aproximación de la convexidad del enlace Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Aproximación de la convexidad del enlace?

Primer paso Considere la fórmula

BC A = \frac{P + + P - - 2 \cdot (P 0)}{2 \cdot P 0 \cdot {(Δ y)}^{2}}

Próximo paso Valores sustitutos de variables

∴

BC A = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Próximo paso Prepárese para evaluar

∴

BC A = \frac{35 + 30 - 2 \cdot (5)}{2 \cdot 5 \cdot {(0.02)}^{2}}

Último paso Evaluar

∴

BC A = 13750

Aproximación de la convexidad del enlace Fórmula Elementos

variables

Aproximación de la convexidad del enlace

La aproximación de la convexidad del bono es una medida aproximada de la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en las tasas de interés.

Símbolo: BC_A

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Aproximación de la convexidad del enlace

Precio del bono cuando se incrementa

El precio del bono cuando se incrementa se refiere a cómo cambia el precio de un bono cuando ciertos factores se incrementan o aumentan.

Símbolo: P₊

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Precio del bono cuando se incrementa

Precio del bono cuando se reduce

El precio del bono cuando disminuye se refiere al impacto en el precio de un bono cuando el rendimiento (tasa de interés) disminuye.

Símbolo: P_-

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Precio del bono cuando se reduce

Valor del bono

El valor del bono se refiere al valor o precio actual de un bono en los mercados financieros.

Símbolo: P₀

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Valor del bono

Cambio en la tasa de interés

El cambio en la tasa de interés se refiere a la diferencia entre la nueva tasa de interés y la tasa de interés anterior.

Símbolo: Δ_y

Medición: NAUnidad: Unitless

Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Fórmulas para encontrar Cambio en la tasa de interés

Otras fórmulas en la categoría Rendimiento actual de bonos

Ir Rendimiento al vencimiento

YTM = \frac{CP + (\frac{FV - Price}{Yrs})}{\frac{FV + Price}{2}}

Ir Rendimiento actual de bonos

CBY = \frac{CP}{CBP}

Ir Valoración de bonos con cupón

CB = C A \cdot (\frac{1 - {(1 + YTM)}^{- n PYr}}{YTM}) + (\frac{P vm}{{(1 + YTM)}^{n PYr}})

Ir Rendimiento del descuento bancario

BDY = (\frac{D}{FV}) \cdot (\frac{360}{DTM}) \cdot 100

¿Cómo evaluar Aproximación de la convexidad del enlace?

El evaluador de Aproximación de la convexidad del enlace usa Bond Convexity Approximation = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2) para evaluar Aproximación de la convexidad del enlace, La fórmula de aproximación de la convexidad del bono se define como una medida de la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en las tasas de interés. Aproximación de la convexidad del enlace se indica mediante el símbolo BC_A.

¿Cómo evaluar Aproximación de la convexidad del enlace usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Aproximación de la convexidad del enlace, ingrese Precio del bono cuando se incrementa (P₊), Precio del bono cuando se reduce (P_-), Valor del bono (P₀) & Cambio en la tasa de interés (Δ_y) y presione el botón calcular.

FAQs en Aproximación de la convexidad del enlace

¿Cuál es la fórmula para encontrar Aproximación de la convexidad del enlace?

La fórmula de Aproximación de la convexidad del enlace se expresa como Bond Convexity Approximation = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2). Aquí hay un ejemplo: 13750 = (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2).

¿Cómo calcular Aproximación de la convexidad del enlace?

Con Precio del bono cuando se incrementa (P₊), Precio del bono cuando se reduce (P_-), Valor del bono (P₀) & Cambio en la tasa de interés (Δ_y) podemos encontrar Aproximación de la convexidad del enlace usando la fórmula - Bond Convexity Approximation = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2).

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Ejemplo de Aproximación de la convexidad del enlace

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