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Value-at-Risk Formel

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Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren. Überprüfen Sie FAQs

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

VaR - Value-at-Risk?μPL - Mittelwert aus Gewinn und Verlust?σPL - Standardabweichung von Gewinn und Verlust?z_α - Standardnormalvariable?

Value-at-Risk Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Value-at-Risk aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Value-at-Risk aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Value-at-Risk aus:.

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

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Investition » fx Value-at-Risk

Value-at-Risk Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Value-at-Risk?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

VaR = - 12 + 24 \cdot 1.645

Letzter Schritt Auswerten

∴

VaR = 27.48

Value-at-Risk Formel Elemente

Variablen

Value-at-Risk

Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.

Symbol: VaR

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Formeln zum Finden von Value-at-Risk

Mittelwert aus Gewinn und Verlust

Der Mittelwert von Gewinn und Verlust ist der Durchschnitt der angegebenen Zahlen und wird berechnet, indem die Summe der angegebenen Zahlen durch die Gesamtzahl der Zahlen dividiert wird.

Symbol: μPL

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Mittelwert aus Gewinn und Verlust

Standardabweichung von Gewinn und Verlust

Mithilfe der Standardabweichung von Gewinn und Verlust können Sie den Volatilitätsfaktor eines Fonds messen.

Symbol: σPL

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Standardabweichung von Gewinn und Verlust

Standardnormalvariable

Eine Standardnormalvariable ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Mittelwert μ=0 und der Standardabweichung σ=1.

Symbol: z_α

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Standardnormalvariable

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Wie wird Value-at-Risk ausgewertet?

Der Value-at-Risk-Evaluator verwendet Value at Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable, um Value-at-Risk, Die Value-at-Risk-Formel ist als allgemeines Risikomaß definiert, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren auszuwerten. Value-at-Risk wird durch das Symbol VaR gekennzeichnet.

Wie wird Value-at-Risk mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Value-at-Risk zu verwenden, geben Sie Mittelwert aus Gewinn und Verlust (μPL), Standardabweichung von Gewinn und Verlust (σPL) & Standardnormalvariable (z_α) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Value-at-Risk

Wie lautet die Formel zum Finden von Value-at-Risk?

Die Formel von Value-at-Risk wird als Value at Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 27.48 = -12+24*1.645.

Wie berechnet man Value-at-Risk?

Mit Mittelwert aus Gewinn und Verlust (μPL), Standardabweichung von Gewinn und Verlust (σPL) & Standardnormalvariable (z_α) können wir Value-at-Risk mithilfe der Formel - Value at Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable finden.

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: Einheit

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