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Sharpe Ratio Formel

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Sharpe Ratio ist ein Maß zur Berechnung der risikoadjustierten Rendite und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche Berechnungen geworden. Überprüfen Sie FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Sharpe-Ratio?R_p - Erwartete Portfoliorendite?R_f - Risikofreier Zinssatz?σp - Portfolio-Standardabweichung?

Sharpe Ratio Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Sharpe Ratio aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Sharpe Ratio aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Sharpe Ratio aus:.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Tipp: Verwenden Sie das Bleistiftsymbol ( Pencil

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Wichtige Formeln der Investition » fx Sharpe Ratio

Sharpe Ratio Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Sharpe Ratio?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Nächster Schritt Auswerten

∴

SR = 0.357142857142857

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

SR = 0.3571

Sharpe Ratio Formel Elemente

Variablen

Sharpe-Ratio

Sharpe Ratio ist ein Maß zur Berechnung der risikoadjustierten Rendite und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche Berechnungen geworden.

Symbol: SR

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Sharpe-Ratio

Erwartete Portfoliorendite

Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.

Symbol: R_p

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Erwartete Portfoliorendite

Risikofreier Zinssatz

Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.

Symbol: R_f

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Formeln zum Finden von Risikofreier Zinssatz

Portfolio-Standardabweichung

Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.

Symbol: σp

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Portfolio-Standardabweichung

Andere Formeln in der Kategorie Wichtige Formeln der Investition

ge Einlagenzertifikat

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

ge Zinseszins

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

ge Kapitalgewinn Ertrag

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

ge Risiko Premium

RP = ROI - Rf return

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Wie wird Sharpe Ratio ausgewertet?

Der Sharpe Ratio-Evaluator verwendet Sharpe Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung, um Sharpe-Ratio, Die Sharpe Ratio ist ein Maß für die Berechnung der risikobereinigten Rendite, und diese Ratio ist zum Industriestandard für solche Berechnungen geworden auszuwerten. Sharpe-Ratio wird durch das Symbol SR gekennzeichnet.

Wie wird Sharpe Ratio mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Sharpe Ratio zu verwenden, geben Sie Erwartete Portfoliorendite (R_p), Risikofreier Zinssatz (R_f) & Portfolio-Standardabweichung (σp) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Sharpe Ratio

Wie lautet die Formel zum Finden von Sharpe Ratio?

Die Formel von Sharpe Ratio wird als Sharpe Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.357143 = (8-3)/14.

Wie berechnet man Sharpe Ratio?

Mit Erwartete Portfoliorendite (R_p), Risikofreier Zinssatz (R_f) & Portfolio-Standardabweichung (σp) können wir Sharpe Ratio mithilfe der Formel - Sharpe Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung finden.

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Sharpe Ratio Formel

Sharpe Ratio Beispiel

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FAQs An Sharpe Ratio

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