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Put-Call-Parität Formel

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Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen. Überprüfen Sie FAQs

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

c_t - Call-Optionspreis?S_t - Spotpreis des Basiswerts?p_t - Put-Optionspreis?X_s - Ausübungspreis?R_f - Risikofreie Rendite?n_m - Anzahl der Monate?

Put-Call-Parität Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus:.

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

7.293 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Tipp: Verwenden Sie das Bleistiftsymbol ( Pencil

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Internationale Finanzen » fx Put-Call-Parität

Put-Call-Parität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Put-Call-Parität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

c t = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Nächster Schritt Auswerten

∴

c t = 7.29297151436622

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

c t = 7.293

Put-Call-Parität Formel Elemente

Variablen

Call-Optionspreis

Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.

Symbol: c_t

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Call-Optionspreis

Spotpreis des Basiswerts

Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.

Symbol: S_t

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Spotpreis des Basiswerts

Put-Optionspreis

Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.

Symbol: p_t

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Put-Optionspreis

Ausübungspreis

Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.

Symbol: X_s

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Ausübungspreis

Risikofreie Rendite

Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.

Symbol: R_f

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Risikofreie Rendite

Anzahl der Monate

„Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.

Symbol: n_m

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 12 liegen.

Formeln zum Finden von Anzahl der Monate

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Wie wird Put-Call-Parität ausgewertet?

Der Put-Call-Parität-Evaluator verwendet Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))), um Call-Optionspreis, Die Put-Call-Parität ist ein wichtiges Konzept bei der Optionspreisgestaltung, das zeigt, wie die Preise von Puts, Calls und dem Basiswert miteinander konsistent sein müssen auszuwerten. Call-Optionspreis wird durch das Symbol c_t gekennzeichnet.

Wie wird Put-Call-Parität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Put-Call-Parität zu verwenden, geben Sie Spotpreis des Basiswerts (S_t), Put-Optionspreis (p_t), Ausübungspreis (X_s), Risikofreie Rendite (R_f) & Anzahl der Monate (n_m) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Put-Call-Parität

Wie lautet die Formel zum Finden von Put-Call-Parität?

Die Formel von Put-Call-Parität wird als Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).

Wie berechnet man Put-Call-Parität?

Mit Spotpreis des Basiswerts (S_t), Put-Optionspreis (p_t), Ausübungspreis (X_s), Risikofreie Rendite (R_f) & Anzahl der Monate (n_m) können wir Put-Call-Parität mithilfe der Formel - Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))) finden.

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