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Portfoliovarianz Formel

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Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios. Überprüfen Sie FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Portfoliovarianz?w₁ - Vermögenswertgewicht 1?σ₁ - Varianz der Vermögensrenditen 1?w₂ - Vermögenswertgewicht 2?σ₂ - Varianz der Vermögensrenditen 2?p₁₂ - Portfoliokorrelationskoeffizient?

Portfoliovarianz Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Portfoliovarianz aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Portfoliovarianz aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Portfoliovarianz aus:.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Tipp: Verwenden Sie das Bleistiftsymbol ( Pencil

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Wichtige Formeln der Investition » fx Portfoliovarianz

Portfoliovarianz Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Portfoliovarianz?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Nächster Schritt Auswerten

∴

Var p = 0.145541248

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

Var p = 0.1455

Portfoliovarianz Formel Elemente

Variablen

Portfoliovarianz

Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios.

Symbol: Var_p

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Portfoliovarianz

Vermögenswertgewicht 1

Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.

Symbol: w₁

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Vermögenswertgewicht 1

Varianz der Vermögensrenditen 1

Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.

Symbol: σ₁

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Varianz der Vermögensrenditen 1

Vermögenswertgewicht 2

Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.

Symbol: w₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Vermögenswertgewicht 2

Varianz der Vermögensrenditen 2

Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.

Symbol: σ₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Varianz der Vermögensrenditen 2

Portfoliokorrelationskoeffizient

Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.

Symbol: p₁₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Portfoliokorrelationskoeffizient

Andere Formeln in der Kategorie Wichtige Formeln der Investition

ge Einlagenzertifikat

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

ge Zinseszins

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

ge Kapitalgewinn Ertrag

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

ge Risiko Premium

RP = ROI - Rf return

Mehr sehen OpenImg

Wie wird Portfoliovarianz ausgewertet?

Der Portfoliovarianz-Evaluator verwendet Portfolio Variance = (Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient), um Portfoliovarianz, Die Portfolio-Varianz-Formel ist als Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios definiert. Es quantifiziert den Grad des Risikos, das mit dem Halten eines bestimmten Portfolios verbunden ist auszuwerten. Portfoliovarianz wird durch das Symbol Var_p gekennzeichnet.

Wie wird Portfoliovarianz mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Portfoliovarianz zu verwenden, geben Sie Vermögenswertgewicht 1 (w₁), Varianz der Vermögensrenditen 1 (σ₁), Vermögenswertgewicht 2 (w₂), Varianz der Vermögensrenditen 2 (σ₂) & Portfoliokorrelationskoeffizient (p₁₂) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Portfoliovarianz

Wie lautet die Formel zum Finden von Portfoliovarianz?

Die Formel von Portfoliovarianz wird als Portfolio Variance = (Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108).

Wie berechnet man Portfoliovarianz?

Mit Vermögenswertgewicht 1 (w₁), Varianz der Vermögensrenditen 1 (σ₁), Vermögenswertgewicht 2 (w₂), Varianz der Vermögensrenditen 2 (σ₂) & Portfoliokorrelationskoeffizient (p₁₂) können wir Portfoliovarianz mithilfe der Formel - Portfolio Variance = (Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient) finden.

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: Einheit

Portfoliovarianz Formel

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Portfoliovarianz Lösung

Portfoliovarianz Formel Elemente

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Wie wird Portfoliovarianz ausgewertet?

FAQs An Portfoliovarianz

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