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Portfolio-Standardabweichung Formel

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Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert. Überprüfen Sie FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Portfolio-Standardabweichung?w₁ - Vermögenswertgewicht 1?σ₁ - Varianz der Vermögensrenditen 1?w₂ - Vermögenswertgewicht 2?σ₂ - Varianz der Vermögensrenditen 2?p₁₂ - Portfoliokorrelationskoeffizient?

Portfolio-Standardabweichung Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Portfolio-Standardabweichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Portfolio-Standardabweichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Portfolio-Standardabweichung aus:.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Tipp: Verwenden Sie das Bleistiftsymbol ( Pencil

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Wichtige Formeln der Investition » fx Portfolio-Standardabweichung

Portfolio-Standardabweichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Portfolio-Standardabweichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Nächster Schritt Auswerten

∴

σp = 0.381498686760518

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

σp = 0.3815

Portfolio-Standardabweichung Formel Elemente

Variablen

Funktionen

Portfolio-Standardabweichung

Die Portfolio-Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung eines Datensatzes von seinem Mittelwert.

Symbol: σp

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Portfolio-Standardabweichung

Vermögenswertgewicht 1

Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.

Symbol: w₁

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Vermögenswertgewicht 1

Varianz der Vermögensrenditen 1

Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.

Symbol: σ₁

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Varianz der Vermögensrenditen 1

Vermögenswertgewicht 2

Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.

Symbol: w₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Vermögenswertgewicht 2

Varianz der Vermögensrenditen 2

Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.

Symbol: σ₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Varianz der Vermögensrenditen 2

Portfoliokorrelationskoeffizient

Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.

Symbol: p₁₂

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Portfoliokorrelationskoeffizient

sqrt

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

Syntax: sqrt(Number)

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ge Einlagenzertifikat

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

ge Zinseszins

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

ge Kapitalgewinn Ertrag

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

ge Risiko Premium

RP = ROI - Rf return

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Wie wird Portfolio-Standardabweichung ausgewertet?

Der Portfolio-Standardabweichung-Evaluator verwendet Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)), um Portfolio-Standardabweichung, Die Portfolio-Standardabweichungsformel ist als Maß für die Streuung oder Volatilität der Renditen eines Portfolios von Vermögenswerten definiert auszuwerten. Portfolio-Standardabweichung wird durch das Symbol σp gekennzeichnet.

Wie wird Portfolio-Standardabweichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Portfolio-Standardabweichung zu verwenden, geben Sie Vermögenswertgewicht 1 (w₁), Varianz der Vermögensrenditen 1 (σ₁), Vermögenswertgewicht 2 (w₂), Varianz der Vermögensrenditen 2 (σ₂) & Portfoliokorrelationskoeffizient (p₁₂) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Portfolio-Standardabweichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Portfolio-Standardabweichung?

Die Formel von Portfolio-Standardabweichung wird als Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Wie berechnet man Portfolio-Standardabweichung?

Mit Vermögenswertgewicht 1 (w₁), Varianz der Vermögensrenditen 1 (σ₁), Vermögenswertgewicht 2 (w₂), Varianz der Vermögensrenditen 2 (σ₂) & Portfoliokorrelationskoeffizient (p₁₂) können wir Portfolio-Standardabweichung mithilfe der Formel - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Vermögenswertgewicht 1)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögenswertgewicht 2)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögenswertgewicht 1*Vermögenswertgewicht 2*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).

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