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FRA-Auszahlung (Long-Position) Formel

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FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird. Überprüfen Sie FAQs

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

FRA_p - FRA-Auszahlung?NP - Fiktives Kapital?r_exp - Basiskurs bei Verfall?r_forward - Terminkontraktkurs?n_ur - Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs?

FRA-Auszahlung (Long-Position) Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung FRA-Auszahlung (Long-Position) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung FRA-Auszahlung (Long-Position) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung FRA-Auszahlung (Long-Position) aus:.

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

1793.722 = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

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Internationale Finanzen » fx FRA-Auszahlung (Long-Position)

FRA-Auszahlung (Long-Position) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von FRA-Auszahlung (Long-Position)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

FRA p = NP \cdot (\frac{(r exp - r forward) \cdot (\frac{n ur}{360})}{1 + (r exp \cdot (\frac{n ur}{360}))})

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

FRA p = 50000 \cdot (\frac{(52 - 50) \cdot (\frac{96}{360})}{1 + (52 \cdot (\frac{96}{360}))})

Nächster Schritt Auswerten

∴

FRA p = 1793.72197309417

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

FRA p = 1793.722

FRA-Auszahlung (Long-Position) Formel Elemente

Variablen

FRA-Auszahlung

FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird.

Symbol: FRA_p

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von FRA-Auszahlung

Fiktives Kapital

Der fiktive Kapitalbetrag ist der Nennwert eines Finanzinstruments und stellt den Betrag dar, der zur Berechnung von Zahlungen und Verpflichtungen verwendet, aber nicht unbedingt ausgetauscht wird.

Symbol: NP

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Fiktives Kapital

Basiskurs bei Verfall

Der zugrunde liegende Zinssatz bei Fälligkeit bezieht sich auf den Benchmark-Referenzwert, auf dem die Bedingungen eines Derivatkontrakts basieren, wenn der Kontrakt sein Fälligkeitsdatum erreicht.

Symbol: r_exp

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Basiskurs bei Verfall

Terminkontraktkurs

Der Terminkontraktkurs ist der vereinbarte Preis, zu dem zwei Parteien vereinbaren, einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen, unabhängig vom zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktkurs.

Symbol: r_forward

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Terminkontraktkurs

Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs

Unter „Anzahl der Tage des zugrunde liegenden Zinssatzes“ versteht man die Dauer oder den Zeitraum, über den der Zinssatz innerhalb eines Finanzvertrags oder einer Finanzberechnung beobachtet oder gemessen wird, normalerweise ausgedrückt in Tagen.

Symbol: n_ur

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Formeln zum Finden von Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs

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Wie wird FRA-Auszahlung (Long-Position) ausgewertet?

Der FRA-Auszahlung (Long-Position)-Evaluator verwendet FRA Payoff = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360)))), um FRA-Auszahlung, Die FRA-Auszahlung (Long-Position) stellt den Barausgleichsbetrag dar, den die Partei, die die Long-Position in einem Forward Rate Agreement (FRA) hält, bei Ablauf der Vereinbarung erhält auszuwerten. FRA-Auszahlung wird durch das Symbol FRA_p gekennzeichnet.

Wie wird FRA-Auszahlung (Long-Position) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für FRA-Auszahlung (Long-Position) zu verwenden, geben Sie Fiktives Kapital (NP), Basiskurs bei Verfall (r_exp), Terminkontraktkurs (r_forward) & Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs (n_ur) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An FRA-Auszahlung (Long-Position)

Wie lautet die Formel zum Finden von FRA-Auszahlung (Long-Position)?

Die Formel von FRA-Auszahlung (Long-Position) wird als FRA Payoff = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360)))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))).

Wie berechnet man FRA-Auszahlung (Long-Position)?

Mit Fiktives Kapital (NP), Basiskurs bei Verfall (r_exp), Terminkontraktkurs (r_forward) & Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs (n_ur) können wir FRA-Auszahlung (Long-Position) mithilfe der Formel - FRA Payoff = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360)))) finden.

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