FormulaDen logo
FormulaDen.com
Search
Physik Chemie Mathe Chemieingenieurwesen Bürgerlich Elektrisch Elektronik Elektronik und Instrumentierung Materialwissenschaften Mechanisch Fertigungstechnik Finanz Gesundheit

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Formel

Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die Überschussrendite eines Vermögenswerts stellt die Überrendite eines Vermögenswerts gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar. Überprüfen Sie FAQs
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Rexc - Überschussrendite?αi - Assetspezifisches Alpha?βF - Beta im Forex?Rmkt - Return-on-Market-Portfolio?Rf - Risikofreier Zinssatz?si - Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB?SMB - Klein minus Groß?hml - Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML?Ei - Fehlerbegriff?

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell aus:.

23.134Edit=8Edit+0.07Edit⋅(6.5Edit-0.3Edit)+(2.5Edit⋅3.5Edit+4.5Edit+1.45Edit)
Lösung
Kopieren
Zurücksetzen
Aktie
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Finanz » Category Investition » Category Forex-Management » fx Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Rexc=αi+βF⋅(Rmkt-Rf)+(si⋅SMB+hml+Ei)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
∴ Rexc=8+0.07⋅(6.5-0.3)+(2.5⋅3.5+4.5+1.45)
Letzter Schritt Auswerten
∴Rexc=23.134

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell Formel Elemente

Variablen
Überschussrendite
Die Überschussrendite eines Vermögenswerts stellt die Überrendite eines Vermögenswerts gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Symbol: Rexc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von ÜberschussrenditeOpen Variable
Assetspezifisches Alpha
Das vermögensspezifische Alpha ist eine Kennzahl, die im Finanzwesen verwendet wird, um die Leistung einer Anlage oder eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark zu bewerten.
Symbol: αi
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Assetspezifisches AlphaOpen Variable
Beta im Forex
Beta im Devisenhandel bezieht sich auf ein Maß für die Volatilität eines Währungspaares im Verhältnis zum gesamten Devisenmarkt.
Symbol: βF
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Beta im ForexOpen Variable
Return-on-Market-Portfolio
Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.
Symbol: Rmkt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Return-on-Market-PortfolioOpen Variable
Risikofreier Zinssatz
Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Symbol: Rf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Formeln zum Finden von Risikofreier ZinssatzOpen Variable
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB
Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber SMB bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen im Faktor Small-Cap minus Large-Cap-Aktien beeinflusst wird.
Symbol: si
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMBOpen Variable
Klein minus Groß
Small Minus Big bezieht sich auf einen Faktor, der im Finanz- und Investitionsbereich verwendet wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fama-French-Drei-Faktoren-Modell oder anderen Faktormodellen, die zur Erklärung der Aktienrenditen verwendet werden.
Symbol: SMB
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Formeln zum Finden von Klein minus GroßOpen Variable
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML
Die Sensitivität des Vermögenswerts gegenüber HML bezieht sich darauf, wie die Rendite dieses Vermögenswerts durch Bewegungen des hohen Buch-zu-Markt-Verhältnisses minus dem niedrigen Buch-zu-Markt-Verhältnis-Faktor beeinflusst wird.
Symbol: hml
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Empfindlichkeit des Assets gegenüber HMLOpen Variable
Fehlerbegriff
Der Fehlerterm stellt die Differenz zwischen den beobachteten Werten der abhängigen Variable und den vom Regressionsmodell vorhergesagten Werten dar.
Symbol: Ei
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von FehlerbegriffOpen Variable

Andere Formeln in der Kategorie Forex-Management

​ge Kumulierte Verteilung Eins
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​ge Kumulierte Verteilung Zwei
D2=D1-vus⋅ts

Wie wird Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell ausgewertet?

Der Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell-Evaluator verwendet Excess Return on Asset = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff), um Überschussrendite, Die Formel des Fama-French-Drei-Faktoren-Modells ist als Vermögenspreismodell definiert, das das Capital Asset Pricing Model (CAPM) durch die Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren erweitert, die die Aktienrenditen beeinflussen. auszuwerten. Überschussrendite wird durch das Symbol Rexc gekennzeichnet.

Wie wird Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell zu verwenden, geben Sie Assetspezifisches Alpha (αi), Beta im Forex (βF), Return-on-Market-Portfolio (Rmkt), Risikofreier Zinssatz (Rf), Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB (si), Klein minus Groß (SMB), Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML (hml) & Fehlerbegriff (Ei) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Wie lautet die Formel zum Finden von Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell?
Die Formel von Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell wird als Excess Return on Asset = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 23.184 = 8+0.07*(6.5-0.3)+(2.5*3.5+4.5+1.45).
Wie berechnet man Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell?
Mit Assetspezifisches Alpha (αi), Beta im Forex (βF), Return-on-Market-Portfolio (Rmkt), Risikofreier Zinssatz (Rf), Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB (si), Klein minus Groß (SMB), Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML (hml) & Fehlerbegriff (Ei) können wir Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell mithilfe der Formel - Excess Return on Asset = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff) finden.
About | Contact | Disclaimer | Terms | Privacy Policy
© 2024. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!