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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Formel

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Der theoretische Preis einer Put-Option ist der beizulegende Zeitwert, der der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der Option und dem Basiswert entspricht. Überprüfen Sie FAQs
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
P - Theoretischer Preis der Put-Option?K - Optionsausübungspreis?Rf - Risikofreier Zinssatz?ts - Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands?D2 - Kumulierte Verteilung 2?Pc - Aktueller Aktienkurs?D1 - Kumulierte Verteilung 1?

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen aus:.

151365.1155Edit=90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit)⋅(-57.5Edit)-440Edit⋅(-350Edit)
Lösung
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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Nächster Schritt Auswerten
∴P=151365.115523356
Letzter Schritt Rundungsantwort
∴P=151365.1155

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Theoretischer Preis der Put-Option
Der theoretische Preis einer Put-Option ist der beizulegende Zeitwert, der der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der Option und dem Basiswert entspricht.
Symbol: P
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Theoretischer Preis der Put-OptionOpen Variable
Optionsausübungspreis
Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.
Symbol: K
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von OptionsausübungspreisOpen Variable
Risikofreier Zinssatz
Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Symbol: Rf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Formeln zum Finden von Risikofreier ZinssatzOpen Variable
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.
Symbol: ts
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Zeit bis zum Verfall des LagerbestandsOpen Variable
Kumulierte Verteilung 2
Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Symbol: D2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Kumulierte Verteilung 2Open Variable
Aktueller Aktienkurs
Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.
Symbol: Pc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Aktueller AktienkursOpen Variable
Kumulierte Verteilung 1
Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Symbol: D1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Kumulierte Verteilung 1Open Variable
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Forex-Management

​ge Kumulierte Verteilung Eins
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​ge Kumulierte Verteilung Zwei
D2=D1-vus⋅ts

Wie wird Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen ausgewertet?

Der Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen-Evaluator verwendet Theoretical Price of Put Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1), um Theoretischer Preis der Put-Option, Die Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell-Formel für Put-Optionen ist als mathematisches Modell definiert, das zur Berechnung des theoretischen Preises europäischer Optionen verwendet wird auszuwerten. Theoretischer Preis der Put-Option wird durch das Symbol P gekennzeichnet.

Wie wird Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen zu verwenden, geben Sie Optionsausübungspreis (K), Risikofreier Zinssatz (Rf), Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands (ts), Kumulierte Verteilung 2 (D2), Aktueller Aktienkurs (Pc) & Kumulierte Verteilung 1 (D1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

Wie lautet die Formel zum Finden von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen?
Die Formel von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen wird als Theoretical Price of Put Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).
Wie berechnet man Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen?
Mit Optionsausübungspreis (K), Risikofreier Zinssatz (Rf), Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands (ts), Kumulierte Verteilung 2 (D2), Aktueller Aktienkurs (Pc) & Kumulierte Verteilung 1 (D1) können wir Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen mithilfe der Formel - Theoretical Price of Put Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
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