Теоретическая цена опциона колл в инвестиции Формулы

Теоретическая цена опциона колл основана на текущей подразумеваемой волатильности, цене исполнения опциона и количестве времени, оставшегося до истечения срока действия. И обозначается C.

Формулы для поиска Теоретическая цена опциона колл в инвестиции

fxМодель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона коллИдти

Список переменных в формулах инвестиции

fx Текущая цена акций Идти

fx Нормальное распределение Идти

fx Кумулятивное распределение 1 Идти

fx Цена исполнения опциона Идти

fx Безрисковая ставка Идти

fx Время до истечения срока действия запаса Идти

fx Кумулятивное распределение 2 Идти

FAQ

Что такое Теоретическая цена опциона колл?

Может ли Теоретическая цена опциона колл быть отрицательным?

{YesorNo}, Теоретическая цена опциона колл, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!