FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Стандартное отклонение портфеля Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения. Проверьте FAQs

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

σp - Стандартное отклонение портфеля?w₁ - Вес актива 1?σ₁ - Отклонение доходности активов 1?w₂ - Вес актива 2?σ₂ - Отклонение доходности активов 2?p₁₂ - Коэффициент корреляции портфеля?

Пример Стандартное отклонение портфеля

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Стандартное отклонение портфеля выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Стандартное отклонение портфеля выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Стандартное отклонение портфеля выглядит как.

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

0.3815 = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

инвестиции » Category

Важные формулы инвестиций » fx Стандартное отклонение портфеля

Стандартное отклонение портфеля Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Стандартное отклонение портфеля?

Первый шаг Рассмотрим формулу

σp = \sqrt{{(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)}

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

σp = \sqrt{{(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}

Следующий шаг Оценивать

∴

σp = 0.381498686760518

Последний шаг Округление ответа

∴

σp = 0.3815

Стандартное отклонение портфеля Формула Элементы

Переменные

Функции

Стандартное отклонение портфеля

Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения.

Символ: σp

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Стандартное отклонение портфеля

Вес актива 1

Вес актива 1 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.

Символ: w₁

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Вес актива 1

Отклонение доходности активов 1

Отклонение доходности активов 1 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.

Символ: σ₁

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Отклонение доходности активов 1

Вес актива 2

Вес актива 2 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.

Символ: w₂

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Вес актива 2

Отклонение доходности активов 2

Отклонение доходности активов 2 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.

Символ: σ₂

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Отклонение доходности активов 2

Коэффициент корреляции портфеля

Коэффициент корреляции портфеля измеряет степень, в которой доходности двух активов в портфеле движутся вместе.

Символ: p₁₂

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Коэффициент корреляции портфеля

sqrt

Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа.

Синтаксис: sqrt(Number)

Другие формулы в категории Важные формулы инвестиций

Идти Сертификат депозита

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Идти Составной интерес

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Идти Доход от прироста капитала

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Идти Премия за риск

RP = ROI - Rf return

Узнать больше OpenImg

Как оценить Стандартное отклонение портфеля?

Оценщик Стандартное отклонение портфеля использует Portfolio Standard Deviation = sqrt((Вес актива 1)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива 2)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива 1*Вес актива 2*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)) для оценки Стандартное отклонение портфеля, Формула стандартного отклонения портфеля определяется как мера дисперсии или волатильности доходности портфеля активов. Стандартное отклонение портфеля обозначается символом σp.

Как оценить Стандартное отклонение портфеля с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Стандартное отклонение портфеля, введите Вес актива 1 (w₁), Отклонение доходности активов 1 (σ₁), Вес актива 2 (w₂), Отклонение доходности активов 2 (σ₂) & Коэффициент корреляции портфеля (p₁₂) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Стандартное отклонение портфеля

По какой формуле можно найти Стандартное отклонение портфеля?

Формула Стандартное отклонение портфеля выражается как Portfolio Standard Deviation = sqrt((Вес актива 1)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива 2)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива 1*Вес актива 2*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)). Вот пример: 0.381499 = sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)).

Как рассчитать Стандартное отклонение портфеля?

С помощью Вес актива 1 (w₁), Отклонение доходности активов 1 (σ₁), Вес актива 2 (w₂), Отклонение доходности активов 2 (σ₂) & Коэффициент корреляции портфеля (p₁₂) мы можем найти Стандартное отклонение портфеля, используя формулу - Portfolio Standard Deviation = sqrt((Вес актива 1)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива 2)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива 1*Вес актива 2*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)). В этой формуле также используются функции Квадратный корень (sqrt).

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Стандартное отклонение портфеля Формула

Пример Стандартное отклонение портфеля

Стандартное отклонение портфеля Решение

Стандартное отклонение портфеля Формула Элементы

Другие формулы в категории Важные формулы инвестиций

Как оценить Стандартное отклонение портфеля?

FAQs на Стандартное отклонение портфеля

Variable Name