Стандартное отклонение портфеля в инвестиции Формулы

Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения. И обозначается σp.

Формулы для поиска Стандартное отклонение портфеля в инвестиции

fxСтандартное отклонение портфеляИдти

fxКоэффициент ШарпаИдти

fx Вес актива 1 Идти

fx Отклонение доходности активов 1 Идти

fx Вес актива 2 Идти

fx Отклонение доходности активов 2 Идти

fx Коэффициент корреляции портфеля Идти

Что такое Стандартное отклонение портфеля?

Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения.

Может ли Стандартное отклонение портфеля быть отрицательным?

{YesorNo}, Стандартное отклонение портфеля, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Copied!