FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Оптимальный коэффициент хеджирования Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования. Проверьте FAQs

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Δ_optimal - Оптимальный коэффициент хеджирования?σ_s - Стандартное отклонение изменений спотовой цены?σ_f - Стандартное отклонение изменения цены фьючерса?ρ_s/f - Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен?

Пример Оптимальный коэффициент хеджирования

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Оптимальный коэффициент хеджирования выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Оптимальный коэффициент хеджирования выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Оптимальный коэффициент хеджирования выглядит как.

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

0.1667 = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

Международные финансы » fx Оптимальный коэффициент хеджирования

Оптимальный коэффициент хеджирования Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Оптимальный коэффициент хеджирования?

Первый шаг Рассмотрим формулу

Δ optimal = (\frac{σ s}{σ f}) \cdot ρ s/f

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

Δ optimal = (\frac{0.05}{0.09}) \cdot 0.3

Следующий шаг Оценивать

∴

Δ optimal = 0.166666666666667

Последний шаг Округление ответа

∴

Δ optimal = 0.1667

Оптимальный коэффициент хеджирования Формула Элементы

Переменные

Оптимальный коэффициент хеджирования

Символ: Δ_optimal

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Оптимальный коэффициент хеджирования

Стандартное отклонение изменений спотовой цены

Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.

Символ: σ_s

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Стандартное отклонение изменений спотовой цены

Стандартное отклонение изменения цены фьючерса

Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.

Символ: σ_f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Стандартное отклонение изменения цены фьючерса

Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен

Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.

Символ: ρ_s/f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен

Другие формулы в категории Международные финансы

Идти Баланс финансового счета

BOF = NDI + NPI + A + E

Идти Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок

ΔE = (\frac{r d - r f}{1 + r f})

Идти Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок

ΔE = (\frac{e o}{e t}) - 1

Идти Покрытый паритет процентных ставок

F = (e o) \cdot (\frac{1 + r f}{1 + r d})

Узнать больше OpenImg

Как оценить Оптимальный коэффициент хеджирования?

Оценщик Оптимальный коэффициент хеджирования использует Optimal Hedge Ratio = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен для оценки Оптимальный коэффициент хеджирования, Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию подверженности риску при одновременном максимизации эффективности хеджирования. Оптимальный коэффициент хеджирования обозначается символом Δ_optimal.

Как оценить Оптимальный коэффициент хеджирования с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Оптимальный коэффициент хеджирования, введите Стандартное отклонение изменений спотовой цены (σ_s), Стандартное отклонение изменения цены фьючерса (σ_f) & Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен (ρ_s/f) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Оптимальный коэффициент хеджирования

По какой формуле можно найти Оптимальный коэффициент хеджирования?

Формула Оптимальный коэффициент хеджирования выражается как Optimal Hedge Ratio = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен. Вот пример: 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3.

Как рассчитать Оптимальный коэффициент хеджирования?

С помощью Стандартное отклонение изменений спотовой цены (σ_s), Стандартное отклонение изменения цены фьючерса (σ_f) & Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен (ρ_s/f) мы можем найти Оптимальный коэффициент хеджирования, используя формулу - Optimal Hedge Ratio = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Оптимальный коэффициент хеджирования Формула

Пример Оптимальный коэффициент хеджирования

Оптимальный коэффициент хеджирования Решение

Оптимальный коэффициент хеджирования Формула Элементы

Другие формулы в категории Международные финансы

Как оценить Оптимальный коэффициент хеджирования?

FAQs на Оптимальный коэффициент хеджирования

Variable Name