FormulaDen.com

физика Химия математика Химическая инженерия Гражданская Электрические Электроника Электроника и приборы Материаловедение Механический Технология производства финансовый Здоровье

Коэффициент Шарпа Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Коэффициент Шарпа — это показатель для расчета доходности с поправкой на риск, и этот коэффициент стал отраслевым стандартом для таких расчетов. Проверьте FAQs

SR = \frac{R p - R f}{σp}

SR - Коэффициент Шарпа?R_p - Ожидаемая доходность портфеля?R_f - Безрисковая ставка?σp - Стандартное отклонение портфеля?

Пример Коэффициент Шарпа

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Коэффициент Шарпа выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Коэффициент Шарпа выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Коэффициент Шарпа выглядит как.

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

0.3571 = \frac{8 - 3}{14}

Кончик: Используйте значок карандаша ( Pencil

) выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » Category

финансовый » Category

инвестиции » Category

Важные формулы инвестиций » fx Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Коэффициент Шарпа?

Первый шаг Рассмотрим формулу

SR = \frac{R p - R f}{σp}

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

SR = \frac{8 - 3}{14}

Следующий шаг Оценивать

∴

SR = 0.357142857142857

Последний шаг Округление ответа

∴

SR = 0.3571

Коэффициент Шарпа Формула Элементы

Переменные

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа — это показатель для расчета доходности с поправкой на риск, и этот коэффициент стал отраслевым стандартом для таких расчетов.

Символ: SR

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Коэффициент Шарпа

Ожидаемая доходность портфеля

Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.

Символ: R_p

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Ожидаемая доходность портфеля

Безрисковая ставка

Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.

Символ: R_f

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Формулы для поиска Безрисковая ставка

Стандартное отклонение портфеля

Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения.

Символ: σp

Измерение: NAЕдиница: Unitless

Примечание: Значение должно быть больше 0.

Формулы для поиска Стандартное отклонение портфеля

Другие формулы в категории Важные формулы инвестиций

Идти Сертификат депозита

CD = P0 Deposit \cdot {(1 + (\frac{r Annual}{n c}))}^{n c \cdot n t}

Идти Составной интерес

FV = A \cdot {(1 + (\frac{i}{n}))}^{n \cdot T}

Идти Доход от прироста капитала

CGY = \frac{P c - P0}{P0}

Идти Премия за риск

RP = ROI - Rf return

Узнать больше OpenImg

Как оценить Коэффициент Шарпа?

Оценщик Коэффициент Шарпа использует Sharpe Ratio = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля для оценки Коэффициент Шарпа, Коэффициент Шарпа - это мера для расчета доходности с поправкой на риск, и этот коэффициент стал отраслевым стандартом для таких расчетов. Коэффициент Шарпа обозначается символом SR.

Как оценить Коэффициент Шарпа с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Коэффициент Шарпа, введите Ожидаемая доходность портфеля (R_p), Безрисковая ставка (R_f) & Стандартное отклонение портфеля (σp) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Коэффициент Шарпа

По какой формуле можно найти Коэффициент Шарпа?

Формула Коэффициент Шарпа выражается как Sharpe Ratio = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля. Вот пример: 0.357143 = (8-3)/14.

Как рассчитать Коэффициент Шарпа?

С помощью Ожидаемая доходность портфеля (R_p), Безрисковая ставка (R_f) & Стандартное отклонение портфеля (σp) мы можем найти Коэффициент Шарпа, используя формулу - Sharpe Ratio = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Ценить
: Единица

Коэффициент Шарпа Формула

Пример Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа Решение

Коэффициент Шарпа Формула Элементы

Другие формулы в категории Важные формулы инвестиций

Как оценить Коэффициент Шарпа?

FAQs на Коэффициент Шарпа

Variable Name