Вега в финансовый Формулы

Вега представляет собой чувствительность цены опциона к изменениям подразумеваемой волатильности, указывая, насколько изменится цена опциона при увеличении волатильности на один пункт. И обозначается ν.

Формулы для поиска Вега в финансовый

fxВега (варианты греческого)Идти

Список переменных в формулах финансовый

fx Изменение опционной премии Идти

fx Изменение волатильности базового актива Идти

FAQ

Что такое Вега?

Может ли Вега быть отрицательным?

{YesorNo}, Вега, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!