Оптимальный коэффициент хеджирования в финансовый Формулы

Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования. И обозначается Δ_optimal.

Формулы для поиска Оптимальный коэффициент хеджирования в финансовый

fxОптимальный коэффициент хеджированияИдти

Формулы финансовый, в которых используется Оптимальный коэффициент хеджирования

fxОптимальное количество контрактовИдти

Список переменных в формулах финансовый

fx Стандартное отклонение изменений спотовой цены Идти

fx Стандартное отклонение изменения цены фьючерса Идти

fx Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен Идти

FAQ

Что такое Оптимальный коэффициент хеджирования?

Может ли Оптимальный коэффициент хеджирования быть отрицательным?

{YesorNo}, Оптимальный коэффициент хеджирования, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!