Sensibilidade do ativo ao HML em Investimento Fórmulas

A sensibilidade do ativo ao HML refere-se a como os retornos desse ativo são influenciados por movimentos no alto índice contábil-mercado menos o fator de baixo índice contábil-mercado. E é denotado por h_ml.

Fórmulas de Investimento que usam Sensibilidade do ativo ao HML

fxModelo de três fatores Fama-FrancêsIr

FAQ

O que é Sensibilidade do ativo ao HML?

A sensibilidade do ativo ao HML refere-se a como os retornos desse ativo são influenciados por movimentos no alto índice contábil-mercado menos o fator de baixo índice contábil-mercado.

O Sensibilidade do ativo ao HML pode ser negativo?

{YesorNo}, o Sensibilidade do ativo ao HML, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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