Preço teórico da opção de compra em Investimento Fórmulas

O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento. E é denotado por C.

Fórmulas para encontrar Preço teórico da opção de compra em Investimento

fxModelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compraIr

Lista de variáveis em fórmulas Investimento

fx Preço atual das ações Ir

fx Distribuição normal Ir

fx Distribuição Cumulativa 1 Ir

fx Preço de exercício da opção Ir

fx Taxa livre de risco Ir

fx Hora de expirar o estoque Ir

fx Distribuição Cumulativa 2 Ir

FAQ

O que é Preço teórico da opção de compra?

O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.

O Preço teórico da opção de compra pode ser negativo?

{YesorNo}, o Preço teórico da opção de compra, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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