Mudança na volatilidade do ativo subjacente em Financeiro Fórmulas

A alteração na volatilidade do ativo subjacente representa flutuações nos movimentos de preços futuros esperados, influenciando os preços das opções em conformidade. E é denotado por Δσ.

Fórmulas de Financeiro que usam Mudança na volatilidade do ativo subjacente

fxVega (Opções Grego)Ir

FAQ

O que é Mudança na volatilidade do ativo subjacente?

A alteração na volatilidade do ativo subjacente representa flutuações nos movimentos de preços futuros esperados, influenciando os preços das opções em conformidade.

O Mudança na volatilidade do ativo subjacente pode ser negativo?

{YesorNo}, o Mudança na volatilidade do ativo subjacente, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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