Desvio Padrão do Portfólio em Investimento Fórmulas

O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média. E é denotado por σp.

Fórmulas para encontrar Desvio Padrão do Portfólio em Investimento

fxDesvio Padrão do PortfólioIr

fxRazão SharpeIr

fx Peso do ativo 1 Ir

fx Variação dos retornos sobre ativos 1 Ir

fx Peso do ativo 2 Ir

fx Variância dos retornos sobre os ativos 2 Ir

fx Coeficiente de Correlação de Portfólio Ir

O que é Desvio Padrão do Portfólio?

O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.

O Desvio Padrão do Portfólio pode ser negativo?

{YesorNo}, o Desvio Padrão do Portfólio, medido em {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} ser negativo.

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