Zwrot z skorygowanego portfela w Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Formuły

Zwrot z skorygowanego portfela jest korygowany tak, aby pokazać całkowite ryzyko w porównaniu z całym rynkiem. I jest oznaczony przez R_ap.

Formuły Wspólny rozkład prawdopodobieństwa korzystające z Zwrot z skorygowanego portfela

fxMiara Modiglianiego-ModiglianiegoIść

Co to jest Zwrot z skorygowanego portfela?

Zwrot z skorygowanego portfela jest korygowany tak, aby pokazać całkowite ryzyko w porównaniu z całym rynkiem.

Czy Zwrot z skorygowanego portfela może być ujemna?

{YesorNo}, Zwrot z skorygowanego portfela, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

Let Others Know

✖

Copied!