współczynnik Sharpe’a w Inwestycja Formuły

Współczynnik Sharpe’a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń. I jest oznaczony przez SR.

Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej współczynnik Sharpe’a w kategorii Inwestycja

fxSharpe RatioIść

Lista zmiennych w formułach Inwestycja

fx Oczekiwany zwrot z portfela Iść

fx Stopa wolna od ryzyka Iść

fx Odchylenie standardowe portfela Iść

FAQ

Co to jest współczynnik Sharpe’a?

Współczynnik Sharpe’a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń.

Czy współczynnik Sharpe’a może być ujemna?

{YesorNo}, współczynnik Sharpe’a, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!