Odchylenie standardowe portfela w Inwestycja Formuły

Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej. I jest oznaczony przez σp.

Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej Odchylenie standardowe portfela w kategorii Inwestycja

fxOdchylenie standardowe portfelaIść

fxSharpe RatioIść

fx Waga aktywów 1 Iść

fx Wariancja zwrotów z aktywów 1 Iść

fx Waga aktywów 2 Iść

fx Wariancja zwrotów z aktywów 2 Iść

fx Współczynnik korelacji portfela Iść

Co to jest Odchylenie standardowe portfela?

Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej.

Czy Odchylenie standardowe portfela może być ujemna?

{YesorNo}, Odchylenie standardowe portfela, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

Let Others Know

✖

Copied!