Miara Modiglianiego-Modiglianiego w Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Formuły

Miara Modiglianiego-Modiglianiego, zwana także miarą M2, pokazuje zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko w porównaniu do benchmarku. I jest oznaczony przez M₂.

Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej Miara Modiglianiego-Modiglianiego w kategorii Wspólny rozkład prawdopodobieństwa

fxMiara Modiglianiego-ModiglianiegoIść

Lista zmiennych w formułach Wspólny rozkład prawdopodobieństwa

fx Zwrot z skorygowanego portfela Iść

fx Zwrot na portfelu rynkowym Iść

FAQ

Co to jest Miara Modiglianiego-Modiglianiego?

Miara Modiglianiego-Modiglianiego, zwana także miarą M2, pokazuje zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko w porównaniu do benchmarku.

Czy Miara Modiglianiego-Modiglianiego może być ujemna?

{YesorNo}, Miara Modiglianiego-Modiglianiego, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!