Wijziging in optiepremie in Financieel Formules

Verandering in optiepremie verwijst naar de fluctuatie in de prijs van een optiecontract als gevolg van veranderingen in factoren zoals de prijs van de onderliggende waarde, de impliciete volatiliteit of de rentetarieven. En wordt aangegeven met ΔV.

Financieel-formules die gebruik maken van Wijziging in optiepremie

fxVega (Opties Grieks)Gan

fxThetaGan

fxRho (Opties Grieks)Gan

FAQ

Wat is de Wijziging in optiepremie?

Kan de Wijziging in optiepremie negatief zijn?

{YesorNo}, de Wijziging in optiepremie, gemeten in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} moet negatief zijn.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!