Theoretische prijs van calloptie in Investering Formules

De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum. En wordt aangegeven met C.

Formules om Theoretische prijs van calloptie te vinden in Investering

fxBlack-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-optiesGan

Lijst met variabelen in formules van Investering

fx Huidige aandelenkoers Gan

fx Normale verdeling Gan

fx Cumulatieve verdeling 1 Gan

fx Uitoefenprijs van opties Gan

fx Risicovrij tarief Gan

fx Tijd tot het verstrijken van de voorraad Gan

fx Cumulatieve verdeling 2 Gan

FAQ

Wat is de Theoretische prijs van calloptie?

De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.

Kan de Theoretische prijs van calloptie negatief zijn?

{YesorNo}, de Theoretische prijs van calloptie, gemeten in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} moet negatief zijn.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!