Benadering van convexiteit van obligaties in Investering Formules

Bond Convexity Approximation is een benaderingsmaatstaf voor de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven. En wordt aangegeven met BC_A.

Formules om Benadering van convexiteit van obligaties te vinden in Investering

fxBenadering van convexiteit van obligatiesGan

Lijst met variabelen in formules van Investering

fx Obligatieprijs indien verhoogd Gan

fx Obligatieprijs wanneer verlaagd Gan

fx Obligatiewaarde Gan

fx Verandering in rentetarief Gan

FAQ

Wat is de Benadering van convexiteit van obligaties?

Bond Convexity Approximation is een benaderingsmaatstaf voor de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven.

Kan de Benadering van convexiteit van obligaties negatief zijn?

{YesorNo}, de Benadering van convexiteit van obligaties, gemeten in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} moet negatief zijn.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!